GARCH-BEKK模型相关论文
2005年7月,我国踏上汇率市场化形成机制改革路程。12年过去,成效显著,汇率波动区间持续扩大,人民币汇率的市场化程度越来越高。然......
自2008年金融危机后,国际干散货航运市场虽经历了几次复苏期,但不久后又跌入谷底,至今依旧未能走出低迷期。作为国际干散货航运市......
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规避国际金融市场中的汇率风险是世界各个国家都无法回避的一个现实而紧迫的问题。事实证明，利用金融衍生工具规避汇率风险往往效率......
随着中国对外开放程度的不断加深,中国与境外金融市场的关联程度也在不断加深。通过GARCH-BEKK模型,以2008年全球金融危机和沪港通......
玉米作为我国最主要的粮食生产品种之一和重要的大宗农产品,不仅作为食物、饲料被广泛消费,同时也是重要的能源原材料。我国是世界......
人民币汇率于1994年开始实行并轨制,此后人民币汇率水平的高低逐步成为我国对外进行经济调节的重要杠杆之一。2005年7月21日,中国......
二十一世纪初,金砖国家的概念被首次提出。由于地缘、新兴市场发展迅猛等因素,金砖国家的经济、金融、贸易等被越来越多的联系在了......
随着经济全球化和一体化进程的加快,世界各地的股票市场之间也表现出更多的相关性,对股市之间联动性的研究已经成为股票市场研究的......
学位
随着金融市场的全球化,溢出效应的存在使得不同金融市场之间的联系越来越紧密。其中,期货市场与股票市场之间的信息传递使得两个市......
随着我国经济体量的不断壮大以及经济水平的不断提高,人民币在离岸市场不断发展完善,汇率不断趋同。人民币离在岸汇差仍受到众多因......
中国碳交易试点地区作为全国统一碳市场的前提与基础而备受关注。基于六元非对称t分布的VAR-GARCH-BEKK模型测度中国各试点碳市场......
当下,随着全球经济一体化、金融自由化以及互联网技术普及化的速度逐步加快,世界各国之间及其金融各子市场之间的关联关系日益増强......
学位
利率市场化改革无疑是自上个世纪70年代以来世界金融改革的主旋律,在许多国家的经济发展史上都留下了浓墨重彩的一笔。有的国家通......
自1998年我国实行住房商品化改革以来,我国房价和家庭债务均经历了一个较为迅速的增长过程,商品房平均销售价格从2000年的2112元上......
学位
2015年"8·11"汇改以来,汇率波动区间不断扩大,由此引发了多次香港人民币离岸市场的多空博弈,凸显了人民币定价权的重要性。参考央......
量化分析是一种泛称,主要指量化交易、量化投资的相关方法和策略,是通过统计分析和数学模型替代人为主观判断,从海量历史数据中选......
随着金融自由化和经济全球化,同时伴随中国金融市场的逐渐开放。对于国际大宗商品与中国股市之间,以及对国内有关行业之间的研究,......
"沪港通"的正式实施对上海和香港两个股市之间的相互关系产生重要影响。本文采用Granger因果检验和二元GARCH-BEKK(1,1)模型,对沪......
期刊
"一带一路"倡议提出以来,我国与东盟汇率联动性得到进一步增强。本文选取2011年1月3日至2017年12月28日的日度数据,以2013年我国正......
近年来,我国金融行业逐步扩大对外开放,且市场化程度越来越高,金融市场中各细分子市场的互动关系逐步增强,本文选取向量自回归模型......
期刊
随着世界经济一体化和金融全球化趋势的越来越强,以及互联网信息技术的不断发展,国际上主要股票市场经常呈现出同涨同跌的现象。世......
学位
作为全球新兴经济体的代表,中国于1994年成为石油净进口国。随着石油消费量的逐步提高,中国对石油的需求不断增长,并在2003年成为......
为研究中英美三国汇市、股市、期市间是否存在波动溢出效应,存在何种波动溢出效应,孰大孰小等一系列问题,截取2005年7月22日至2009......
上海黄金交易所于2002年10月30日正式挂牌上市，我国黄金市场得到了全面开放，黄金投资迎来新开端；2008年1月9日和2012年5月10日我国上......
为研究波动溢出效应是否存在于中英美股市问,若存在,波动溢出效应传导机制如何,截取2005年7月22日至2009年6月30日的标准普尔500指......
以2009年6月~2015年12月人民币兑美元汇率和上证综合指数日数据为样本,实证研究了中国股票市场和外汇市场之间的互动关系。研究表......
