时变系数相关论文
传统常系数因子模型的实证表现很有可能会因为样本数据集的不同而产生明显差异,从而无法对资产组合的动态风险变化提供合理解释。......
海洋环境下的混凝土工程长期受到氯离子侵蚀，是海洋混凝土结构耐久性失效的主要原因。如何对在役海洋混凝土结构的服役寿命进行分析......
摘 要：研究了非线性边界条件下高维空间上具有时变系数和吸收项的多孔介质抛物系统解的爆破问题。 通过构造能量表达式，运用Sobolev......
引力模型是研究两个国家之间双边贸易的一种重要方法.为研究2013年“一带一路”战略的提出对中国与沿线国家进出口贸易的影响,本文......
自从2005年7月21日人民币汇率决定机制改革以来，人民币从以前盯住单一美元转向以市场供求为基础的，以一篮子货币为参考的有管理的浮......
提出了一种新的变参数递归增量估计算法和误差界的概念,并给出了其选择准则.该算法特别适用于跟踪时变系统且计算量与标准递推最小......
为了提高蝙蝠算法的全局收敛能力和收敛速度,提出了一种时变Morlet小波变异的蝙蝠算法（TVMWMBA）;构建Morlet小波分布函数来描述小波......
基于30个省（直辖市、自治区）1999—2010年的面板数据，通过建立时变弹性生产函数模型估算了中国房地产投资和非房地产投资的产出弹性并......
利用数学分析方法，讨论了具有时滞时变系数的Cohen-Grossberg神经网络的收敛性，给出了确保网络的所有解指数收敛于零点的充分条件，补......
研究了一类时变不确定系数多离散时滞中立型系统的时滞相关鲁棒稳定性问题.利用线性矩阵不等式技术,提出了一种计算该系统自由权矩......
该文研究了具有时变系数梯度项的弱耦合反应-扩散方程组齐次Dirichlet初边值问题解的爆破现象.结合修正微分不等式技巧及比较原理,......
脉冲随机微分方程可以用于模拟系统状态在某些时刻经历瞬时突变的动态系统,因而受到国内外学者的广泛关注.而系统的稳定性是其正常......
近年来,各种重大的金融事件给各国金融系统和全球经济造成严重的负向冲击。同时,金融机构之间不断加强的关联性和传染性也进一步加......
股票市场作为国民经济的“晴雨表”,是业内各界公认的实体经济的信号系统,同时股票市场也是连接企业和投资者的一个枢纽。因此对股......
本文在Fama-French三因子与五因子模型的基础上,以零售与食品服务规模增长速率为新增工具变量与常用工具变量解释时变的α与Β系数......
随着经济全球化及金融一体化的深入发展,金融风险逐渐表现出多样化和复杂化。金融资产收益的波动率对于资产组合分散化、金融资产......
针对时变系数的自回归模型,假设其系数的先后状态具有一定相关性.在仅有一条样本函数的情况下,运用贝叶斯方法给出一阶模型参数估......
传染病动力学模型是生物数学模型的一个重要组成部分,近年来受到国内外许多学者的广泛关注。本文使用仓室建模的方法建立了几类传......
文章运用熵值法计算了1981—2015年湖北省污染综合值,并利用索洛余值法和状态空间模型估计了湖北绿色全要素生产率,最后测算了各投......
将深水铰接塔平台顶部工作单元简化为集中质量，塔柱和浮力仓简化为均匀直杆，建立了铰接塔平台运动分析模型。考虑海流和波浪对平台的......
股票市场是金融市场的重要组成部分，对于一国经济的发展起着至关重要的作用。然而，我国股市对于经济的推动作用极其有限。原因可能在......
算法交易也称为程序化交易,是一种将投资策略逻辑程式化,然后借助计算机进行买卖决策的投资方式。在实际运用中,一个高效的交易系......
Markowitz利用二次规划方法求解均值-方差模型,开创了现代组合投资理论的先河。传统的组合投资决策模型是静态的,没有考虑金融资产......
“无抛补利率平价的偏离之谜”一直是学术界的研究热点。本文将传统的无抛补利率平价模型扩展,对其在发达国家和新兴国家的有效性......
随着DMA分区计量小区的广泛推广和应用,DMA小区漏量算法问题就成了难题。由于DMA计量小区建设时未能意识到白天到夜间压力变化引起......
对于统计套利而言,由于市场制度的缺失,卖空机制等限制,使得其发展缓慢,直到2010年,3月31日融资融券业务正式启动,4月16日沪深300......
自1998年我国实行房地产市场化改革以来，房地产业作为国民经济的支柱产业，对促进国民经济增长、改善人民生活水平起到了举足轻重的作......
资本资产定价问题历来都是金融证券领域学者和专业投资者关注的核心内容。如何通过公开信息,如宏观经济形势、公司财务状况、历史......
本文建立DCC-MVGARCH模型估计上海股市80家上市公司的时变β系数,分析β系数的统计特征,并采用R/S分析法研究时变β系数序列的长记......
量化投资在海外的发展已有30多年的历史,其投资业绩稳定,市场规模和份额不断扩大,时至今日,量化投资已经成为美国市场上一种重要的......
本文在基金整体业绩评价研究领域对以往经典基金业绩评价指标詹森alpha指数以及基金资产投资的系统风险指标beta的估计方法进行了......
本文对扰动项存在跨时期的异方差、但不存在序列相关的时变系数空间自回归模型提出了极大似然的估计方法,并证明了该估计量的一致......
汇率方面的研究,不仅是热点也是难点,而汇率预测和均衡汇率,都是汇率问题中的核心问题,也一直受到广大学者的关注。在汇率预测的研......
“股市方向预测”一直是学术界的研究热点。本文运用时变系数Probit模型来预测最大的发达国家与发展中国家——美国和中国未来的股......
传染病威胁着人类的身心健康,对社会也产生了恶劣的影响.有效地预防、控制疾病的传播是传染病领域面临的巨大挑战.具有仓室的传染......
