周日效应相关论文
研究股票市场周日效应的文献众多,但是对于国债市场,特别是中国国债市场的研究却数量甚少.该文利用中信国债指数研究中国国债市场......
该文的实证研究结果与以往的研究结果不一样,EGARCH模型和GJR模型的结果均显示上海股市收益波动与大多数的股市一样.存在非常显著......
资本市场所谓的"周日效应"是许多证券回报率反常现象之一.本文从金融市场风险测量的角度出发,对中国沪、深股市的日回报率进行了周......
利用12万组大气阻力资料,对DTM-1994模式进行改进,获得了一个新的大气模式.该模式的特点是:1.利用2阶周日峰效应,代替了原来模式中......
卫星双向时间频率传递(TWSTFT)是协调世界时(UTC)产生过程中的重要时间比对技术手段,其精度可达0.5ns。目前,全球大约有20多个时间......
卫星双向时间传递(Two-Way Satellite Time and Frequency Transfer, TWSTFT)是目前精度最高的时间传递方法之一,同时也是参与国际......
综合运用多元统计方法,通过检验大豆期货价格与现货价格的因果关系,比较不同交割期的合约交易价格,以及验证价格收益的周日效应,对......
＂周日效应＂指股票市场在一周中的某一天的平均收益率比一周内其它任何一天的平均收益率高或者低,且在统计上有显著性。由于研究发现......
20世纪80年代以来随着我国社会主义市场经济体制的建立与完善，股票市场以其独特的魅力在全国蓬勃发展起来。目前我国的股票市场已经......
与以往日历异常现象的研究大多集中在股市收益率上不同,本文对上海股市波动的周日效应进行实证研究,无条件波动的修正Levene检验和......
通过对交易时间与非交易时间效应及周日效应的分析 ,对中国股票市场信息传递效率的问题展开实证研究 .对上海、深圳股票市场自 1 9......
期刊
本文的研究对象是具有代表性的上证综合指数。在对其建模预测之前,文章采用序列相关性检验、周日效应检验及移动均线指标技术分析......
本文主要考察了中国股市弱式有效性问题。中国股市已有15年的发展历史,但是否达到弱式有效,还不甚了了。我在已有研究成果的基础上......
地球高层大气是影响近地卫星运动的主要因素之一．自1957年前苏联发射第1颗人造卫星以来，人类一直开展高层大气的研究，建立了一些著名......
