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近年来,伴随着我国资本市场机制体制的不断改革和发展,上市公司的融资渠道也越发多元化,众多上市公司的控股股东也越来越倾向于选......
该文的实证研究结果与以往的研究结果不一样,EGARCH模型和GJR模型的结果均显示上海股市收益波动与大多数的股市一样.存在非常显著......
存款保险定价方法对于存款保险制度设计具有重要意义。随着存款保险制度在我国逐渐实行，明确的制度框架在很大程度上影响了存款保险......
本文构建了损失厌恶的度量指数,并将其引入GJR-GARCH-M模型来分析我国股市历程的各个时段中投资者的损失厌恶心理对我国股票市场收......
行为金融学作为新兴的金融理论,主要是利用心理学已有的理论来解释和分析金融学相关问题。我国股票市场由于发展时间有限,因此与国......
Marketfield基金(MFLDX)是迈克尔·艾如斯塔(Michael C.Aronstein)管理的资产管理公司旗下的共同基金.该基金在减低收益波动的基础......
在连续两年的报忧之后，保险股2013年半年报迎来了久违的报喜。其中中国人寿（601628.SH，02628.HK）归属于母公司股东的净利润为161.98亿......
摘要：本文探讨了日常接触的分红型保险，主要从两个方面认识了保险的分红机制，一方面是保险人，他获得分红的现实基础，另一方面是承保人，他......
本文针对中国股权分置改革以来股市运行的现实,通过对非平稳非线性ARCH模型的扩展,揭示并解释了股市收益波动的特征:短期内波动存......
在控制沪、深两市信息溢出效应的条件下,两阶段ARMA-EGARCH模型的实证研究结果表明,沪市对我国的三支保险股票有显著的溢出效应,上......
本文基于上证综合指数构建了度量投资者损失厌恶心理的指标,并将其引入GJRGARCH-M模型,用以分析我国股市发展过程的不同时段投资者......
在考虑回收质量的回收定价策略下,构建了四种回收情境来研究不同回收模式和市场主导力量对闭环供应链碳排放和收益的影响。采用Sta......
混合分布假定(MDH)用信息流的自相关结构解释收益波动的GARCH效应和持续性.本文先运用EGARCH-GED模型考察沪深A、B股市场的波动非......
公允价值计量具有助涨助跌的顺周期效应,会放大银行收益的波动性,对金融系统的稳定造成冲击。本文从公允价值计量对银行收益波动的......
在考虑碳排放因子和成本因子下，构建由单一制造商、零售商和第三方物流服务商组成的闭环供应链系统，按照回收质量等级和回收商回收处......
文章首次引入动态二元混合分布模型,并利用该模型对中国股票市场的量价关系进行了实证研究.研究结论认为:动态二元混合分布模型能......
蔬菜生产中存在着成本增长过快、收益不稳定和比较收益下降等问题,影响蔬菜产业的健康发展,因此应稳定蔬菜生产资料价格、采用轻简......
综合收益是资产负债表观下的前沿概念,它在近年来对金融业的财务报表产生了重要影响,但能否被市场定价还是一个未知问题。本文就此......
本文研究中国1992年-2012年间金融开放对中国证券市场收益波动的影响。选取上证综指收益率和深圳成指收益率为研究对象,将金融开放......
中国的股票市场经历了十几年的迅速发展，取得了举世瞩目的成绩。然而我国股票市场同国外成熟市场相比，表现出交易异常活跃，换手率很高......
我国的股票市场比较特殊，起步晚、规模小，在我国的股市上仍存在着股票市场的大涨或大跌、股市参结构不合理这样的现象。股票市场中反......
股票投资的最终目的在于获得收益,而要计算出获取正收益的概率是很难的。随着我国证券市场的快速发展以及开放,越来越多的投资者会......
本文以2005~2012年中国股市收益率为样本，采用封闭式基金折价率、腾落指数、市盈率、换手率以及新开股票账户数五个周度指标，通过主......
中国股市从成立以来，经过24年的风风雨雨，不断发展壮大，为中国经济建设的发展做出了不可抹灭的贡献。如今，股市已经成为我国金融市场的......
本文运用马尔科夫状态转换自回归模型(MSMH-AR)对"深港通"开通前后阶段深港股市收益波动状态转换进行动态分析,结果表明:"深港通"......
以行为金融理论为基础,首先运用2010年1月—2014年10月上证A股的成交量和涨跌幅的数据建立模型,证明了处置效应在中国具有普遍性,......
利用2007~2012年国际、国内面板数据,基于股票收益波动率与股利收益率(或股利支付率)及其二次项的关系,实证分析了股票收益波动与......
摘要：我国居民储蓄受哪些因素的影响,其影响程度到底怎样,一直是引人关注的话题,更是研究热点。近年来越来越多学者关注到股票收益......
基金收益波动分为时间序列波动和横截面数据波动,两种波动下用BHB模型分别测算战略性资产配置因素(既不选时也不选股)、选时因素、......
随着我国股票市场的逐步发展及证券市场监管体制的逐步完善,股票市场收益波动所呈现的非对称性效应是否会发生逆转引人关注。本文......
航运业的发展历程表明这是一个波动性极强的行业,这必然导致市场的参与主体航运企业收益的剧烈波动。散货船运输市场、能源运输市......
从我国基金业的发展历史来看，封闭式基金较早被引入国内。历经数年的发展，封闭式基金运作已经日渐走向成熟，以其在封闭期内基金份额固......
本文从我国股市的现实情况出发 ,构造理论模型证明 :投资者接受价格信号时表现出来的情绪是影响均衡价格的系统性因子。这一结论得......
行为金融学作为新兴的金融理论,主要是利用心理学已有的理论来解释和分析金融学相关问题。我国股票市场由于发展时间有限,因此与国......
金融是维系一国经济运行的纽带与联系各国经济的桥梁,而金融市场与金融机构则是一国经济运行的核心枢纽。维护金融市场与金融机构......
银行理财业务作为商业银行一个新型的中间业务,借助银行理财产品这一载体为银行筹集资金拓宽了渠道。然而理财业务开展与理财产品......
研究了我国股市流动性与收益的时间序列的动态关系。通过建立相关模型,发现非流动性与证券收益互为G ranger因果关系,当期收益与当......
为了更准确地描述中国股市的周期波动,以上证综指和深证成指2001年1月12日到2016年12月23日的数据为样本,基于长记忆性和杠杆效应......
本文指出,马里斯关于企业利润与增长之间存在负相关关系的前提假设不适应于我国上市公司,对处于经济转轨时期的中国上市公司而言,......
基于上证股市的相关数据,分析不同市场态势下投资者情绪与股市收益及其波动的异化现象。结果表明:我国投资者情绪对股票市场的收益......
Web3.0时代的到来为人们的社会生活带来了翻天覆地的变化,大数据带来了前所未有的便利,同时也对经济的发展起到很大的助推作用。互......
通过讨论股票收益与随机冲击之间的关系,对中国股票市场和美国股票市场进行了对比研究。研究中使用了中国上海和深圳股票市场1990......
基于动态戈登模型构建包含住房市场收益率、租金增长率、利率、人均可支配收入增速在内的向量自回归模型,采用中国五个主要城市199......
文章在GARCH模型的基础上,提取了2013年至2019年不同体育行业代表股票的日收益波动值做因果关系的联动性检验,发现同行业股票内的......
基于市场价值调整建立风险管理信息系统杨潜林金融机构承担的主要风险有市场风险、信用风险和操作风险。市场风险抬由利率、汇率、......
根据黄金期货收益率时间序列数据的统计特征，建立不同残差分布下的ARMA—GARCH族模型进行比较分析，结果表明t分布下的模型较好；黄金期......
