均值-方差理论相关论文
考虑市场需求的不确定性，在以制造商为领导者、零售商为追随者的以旧换新闭环供应链中建立Stackelberg博弈模型，从风险规避者、以旧......
投资优化的关键是依据投资者的偏好，对收益和风险做出权衡，确定各种证券的投资比例，从而得到满意的投资组合. 遗传算法是一种模拟......
随着全球经济步伐的加快，资本市场的规范和发展是大势所趋。我国的资本市场经过十多年的迅速发展，目前己初具规模。但由于诸多历史的......
本文旨在为投资于中国对冲基金的基金投资基金提出一个投资组合策略。基于600多只对冲基金业绩数据,我们应用标准投资组合理论设计......
资本资产定价模型是现代金融理论的核心。本文主要讨论了CAPM的理论基础：现代资产组合理论（均值-方差理论与二基金分离定律）以及CAPM......
本文研究由一个制造商和一个供应商组成的供应链中，当参与者具有不同风险态度时，供应链最优生产能力的设计问题。文中用均值-方差理......
应用均值-方差理论，建立了油田勘探开发项目投资组合的动态数学模型，该模型是一个带约束的随机线性二次型（LQ）控制方程。在得出该动态......
为寻求更加高效、安全与可持续的能源利用模式,在智能电网及新能源发电技术日益成熟的基础上,提出了以分布式能源逐步替代传统集中......
随着经济技术的发展和人民生活水平的提高,生鲜农产品的生产、存储与销售各环节对人们的日常生活产生越来越大的影响,其易变质的特......
Markowitz均值—方差理论是现代资产组合理论的开端,也是金融投资理论进入定量化分析阶段的标志。但迄今为止,均值—方差理论仍然......
尽管传统的均值一方差理论（MVT）已非常成熟，也容易求出最优投资策略，但对于风险厌恶系数的估计一直存在争议．由于行为资产组合理论（BPT）能......
本文基于生命周期假定的消费函数理论,给出以财富保全、财富增值、财富保障和财富传承为目标导向的财富管理定义,并指出财富管理是......
从有效市场假说出发,Markowitz在十九世纪五十年代建立了资产组合理论,奠定了现代金融理论的基础。随后,Sharpe(1964、Lintner(196......
基于生命周期假定的消费函数理论,给出以财富保全、财富增值、财富保障和财富传承为目标导向的财富管理定义,并指出财富管理是结构......
研究当供应链成员具有不同风险态度时，如何调整目标回扣契约中的批发价格参数使供应链达到协调。文章用均值一方差（MV）理论衡量供应链......
