本文对于在调节系数存在唯一性假定不成立的前提下，如何导出经典破产模型和更新破产模型中最终破产概率的渐近解，作出了详细的总结。......

　　本论文致力于研究二维风险模型的破产理论中的相关问题。　 本论文的第一部分首先在一维经典风险模型的基础上考虑利息因素，建......

考虑保费随机收取的复合二项模型.得到了其Gerber-shiu折现罚金函数满足的递推公式,瑕疵更新方程及其渐近解,并且通过构造一个相关......

假设G是支撑在(-∞,+∞)上的适正分布,我们定义分布F(x)=sum from n=0 to ∞ pnG*n(x),其中pn,n≥0为R+上的序列,且对某个j≥1,pj>......

本论文致力于研究更新风险模型的破产理论.主要考虑了一般更新风险模型中的Gerber-Shiu罚金函数,以及当索赔时间间隔和索赔量的分......