多元t-分布相关论文
主要研究当汇率回报呈多元t-分布时，对于外汇期权非线性头寸的VaR（vaue at Risk）度量的问题。在推导出多个外汇期权的投资组合的二次......
极大似然估计具有许多优良性质,笔者应用定义及运算技巧得到具有均匀结构的多元t-分布的极大似然估计.......
该文将文[1]的结果推广到多元f-分布的情形.结果表明,两个多元t-分布之间的Kull-back-Leibler距离与分布中的刻度矩阵之比的最大特......
为了克服多元厚尾分布情形下的非线性vaR数值计算的困难，本文将重要抽样技术发展到多元t-分布情形下的外汇期权组合非线性VaR模型中......
