矩母函数相关论文
由于随机噪声广泛存在于工程领域中,随机过程的建模、控制和应用一直以来都是控制领域的研究热点之一。目前基于高斯线性随机系统......
本文主要是在已有复随机分布的基础上,结合实随机分布的相关性质,利用矩阵变换,极坐标变换得到了几个多维复随机分布的结论,提出了......
本文考虑的是基于利息力和阈值分红策略下且时间间隔分布为广义的Erlang(n)分布的对偶风险模型.基于这种分红策略,在盈余不超过固......
协作通信是近几年发展起来的能够对抗无线信道信号衰落和提高无线通信系统容量的有效手段之一,受到了学术界的广泛关注。本文研究......
在关于破产问题的论文中,一般习惯作直接性的评价.例如,关于破产时刻的确定,当盈余过程达到一个负值时就立刻宣布破产;另一方面是......
本文分为两章,主要研究了两类风险模型的混合分红问题.分红问题首先在1957年被De Finetti提出,自此以后越来越多的学者对分红策略......
由于保险公司风险经营规模的不断扩大,考虑到用单一险种风险模型描述风险经营过程的局限性,本文建立了多险种风险模型和广义多险种......
破产理论是现代精算风险理论的基础和核心，也是当今精算研究的难点和热点，而破产概率和预警区则是其中一个非常重要的研究方向。破产......
拉普拉斯变换的计算是重分形分析的一个重要组成部分，随机过程逗留时的矩母函数是逗留时的拉普拉斯变换．Dembo和Peres等学者讨论了非......
在无线通讯网络中，把移动主机看成是节点，信号在移动主机之间的广播留下的轨迹看成是这两个节点之间的一条边，通讯网络就形成了一个线......
分红最优化问题最初是由De Finetti在1957年发表的一篇文章中提出的,他发现最优的分红策略一定是一个界限策略。Jeanblanc Picque......
风险是保险研究的基础，讨论最多的连续模型是复合Poisson风险模型，通常称之为经典风险模型（或Cramér-Lundberg风险模型）. 经典风险......
近些年来,由于风险理论在保险、投资及理财等问题上扮演着重要的角色.从而人们对它的研究表现出极大的兴趣和热情,尽管如此,风险理......
自从 Neuts(1979)首次提出了MAP 风险模型(Markovian arrival risk process)以来,此类模型一直是保险精算领域研究的热点模型之一.......
随着相位编解码器关键技术的突破,精确分析相位编码光码分多址(OCDMA)系统误码率性能显得十分必要。本文研究了相干光码分多址系统......
讨论了一类双险种风险模型,其中保费到达过程和索赔到达过程是相互独立的,且索赔过程均为广义复合Poisson过程.对此模型得到了最终......
期刊
文章将经典复合Poisson风险模型推广到索赔次数为复合Poisson-Geometric过程，建立了复合复合Poisson—Geometric过程的风险模型。首......
为获得衰落信道中空时网格码(STTC)的性能估计,对STTC的成对差错概率(PEP)进行了研究.利用矩母函数(MGF)分析方法,推导出对于Ricia......
随着相位编解码器关键技术的突破,精确分析相位编码光码分多址(OCDMA)系统误码率性能显得十分必要。为了精确分析相位编码光码分多......
近年来我国人口老龄化呈加快之势,精确估计高龄老人的年龄别死亡概率对人寿保险公司计算年金显得尤为重要.本文针对观察年龄别死亡......
研究了伽玛分布的优良特性以及平移伽玛近似,以便在风险管理中更好的运用它们....
本文推广了经典的复合泊松风险模型,建立了两类复合广义齐次poisson过程的多险种破产模型.对于新模型,我们得到了初始资本为u的破......
主要研究当汇率回报呈多元t-分布时，对于外汇期权非线性头寸的VaR（vaue at Risk）度量的问题。在推导出多个外汇期权的投资组合的二次......
研究了一个寿命分布类RNBUE的矩母函数，并给出了它的一个上界．...
讨论了由两个具有独立指数寿命部件构成的温储备可修复系统的几个工作特征....
文献[1]对于一些经典重尾随机变量的随机和大偏差作了有意义的讨论,本文则讨论了另外一些同样有用的重尾随机和的大偏差.......
本文顺应企业整体风险管理的需求,对企业的风险体系进行了分析研究;发展了一种新颖的企业多风险综合评估法,提出求解多个风险的总......
讨论了双险种的一般情形的复合二项风险模型，得出了最终破产概率公式．...
现有的基于Petri网工作流性能分析方法对模型中活动的时间分布函数有较多限制,求解过程也较为复杂。为此,通过引入矩母函数,并结合......
提出了一种新颖的选择增量中继协议,研究了其在Nakagami-m衰落信道下单中继节点模型的系统中断概率,并利用矩母函数的方法推导了其......
给出广义复合Poisson过程的定义,讨论它的基本性质和强马氏性,在假定个体分布是亚指数分布的条件下,给出它的一维分布函数的尾等价......
本文针对应用概率的研究需要,提出了重度重尾分布和轻度重尾分布的概念,给出了这两类分布的一些判别准则,讨论了与重度重尾分布有......
经典风险模型仅仅适应于单位时间保险费为常数的单险种保队情况．面对于带有干扰随机项及随机保费的多险种并没有考虑，因此经典模型有......
公司有m个险种,每个险种独立经营,自负盈亏.u为初始资本,险种来到的记数过程及索赔额变量之间相互独立,令u=∑mi=1ui,ui为分配到第......
探讨了经典的两个重尾随机变量族ERV族和D族的关系,发现D族主要是由ERV族构成的,得到了D族上随机和精确大偏差结论; 另外,对于尾分......
研究了两个寿命分布类的矩母函数，并给出了它们的一个上界．...
在考虑红利付款下,将经典风险模型推广为双复合Poisson过程模型,应用鞅论的方法,得出了最终破产概率和Lundberg不等式.......
对于年金的时间价值的研究,往往假定利率在整个期间内是固定不变的.但事实上,由于受到多种因素的影响,利率通常具有不确定性.因此,......
研究了个体风险模型总理赔额的数字特征,利用矩母函数及母函数求其精确分布,给出了总理赔额的多种近似方法,并举例比较分析近似方......
给出两种典型的方案,用矩母函数研究矿工脱险时间问题,经计算发现有记号选择方案所用时间一定小于无记号选择方案所用时间,最后举......
为了降低合作通信系统中的误码率和中断概率,本文研究了多点中继合作通信系统。采用矩母函数（Moment Generating Function）分析方法,......
讨论d＞2N情形的N指标d维可加布朗运动逗留时的极限性质，得到了半径e趋于0时该逗留时与ε^2N的比率的矩母函数极限表达式．......
研究带有固定利息力风险模型的破产问题,将理赔过程从齐次Poisson过程推广到对现实描述能力更强的更新过程,进而得到累积分红现值......
利用分析方法把矩母函数和测度的网微分法结合起来,得到任意随机变量多元函数序列的强偏差定理.它是赌博系统,随机条件概率的调和......
针对经典的计划评审技术不允许网络图中存在回路,而且假定所有活动时间服从β分布,使计划评审技术的使用受到限制的问题,通过将双......
研究了Poisson—Geometric过程的性质，针对损伤次数为Poisson—Geometric过程的冲击模型，在损伤可累加的情形下研究了期望损伤、可靠......
该文对脉冲及非高斯噪声环境下空时分组码(STBC)性能进行了研究。采用脉冲和高斯加性混合噪声模型,利用矩母函数(MGF)分析方法,通......
2002年，刘宝碇教授给出了可信性测度的公理化体系，建立了可信性理论。矩母函数是我们解决不确定问题的一种有力工具，在以上基础上，本文......
