多标度相关论文
传统投资组合夏普比率的测度独立于时间标度选择.利用沪深300指数实证发现,投资组合的夏普比率与时间标度存在关联,基于基准标度推......
对上海证券交易所综合股价指数（SSECI）收益率多标度条件下幂律分布与相关性的关联研究发现,加速幂律衰减,对收益率的相关性没有显著......
在收益率波动层次结构理论上构建了一种新的波动级串结构模型，通过对基元分割概率中两个关键控制参数不同设定的Monte-Carlo仿真分......
运用MF-DFA方法,对中国沪深两市股指收益时间序列的研究发现,股票市场存在明显的多标度特征。进一步对其多标度成因进行分析,通过......
借助于分形工具,对我国深圳股票市场不同行业板块的多标度特性进行了定量分析和描述,得到了谱参数α_0,偏斜系数B及谱宽度W三个多......
首先通过采用一种基于各个国债之间相关性的新测度方法，对17个国债日收益率时间序列进行聚类分析。利用Matlab在临界的阈值δ～0．0595......
一、引言金融市场是一个复杂的系统，它的健康发展是一个国家经济持续发展的重要条件，因此防范金融风险、保持金融市场的应有活力就是......
传统金融学研究在运用样本数据计算不同期限组合收益和方差时,通常会任意选取一个样本标度来对多标度投资组合绩效进行度量,这一简......
ue＊M＃’＃dkB4＃＃8＃”专利申请号:00109“7公开号:1278062申请日:00.06.23公开日:00.12.27申请人地址:（100084川C京市海淀区清华园申请人:清......
本文对上海证券交易所综合股价指数（SSECI）收益率多标度条件下的分布特征和临界现象的研究发现，收益率分布的中心部分服从Lévy分......
对上海证券交易所综合股价指数（SSECI）收益率（5-min数据集）多标度条件下的相关性研究发现,在多重分形消除趋势波动法MF-DFA（适用于非稳......
对上证综指多标度条件下波动级串方向和结构的实证研究发现，在4days临界标度范围内，大小波动间互为因果；超出临界标度，大小波动间表现......
本研究运用结构函数和层次模型对资产波动多时间标度条件下的自相似性和层次结构特征进行的研究发现：在结构函数和相对结构函数度量......
依据金融资产多标度行为特征,从时间序列、标度结构两维度上建立波动级串模型,利用随机分割数和基元分割概率两个关键控制参量,将......
矿井突水是仅次于瓦斯突出的严重事故,是困扰煤矿生产和建设的突出问题.以事故致因理论和安全人-机-环境理论分析并构建了矿井突水......
