尾部概率相关论文
破产理论是保险风险理论中的核心内容之一.预测保险公司在有限或无限时间内的破产概率,可帮助保险公司更好地检查偿付能力以及管控......
本文研究了随机加权及其尾部概率，其中此处为公式是一列属于D类且取值为实数的随机变量，此处为公式是另一列取值非负的随机变量，并且......
多阶段投资组合问题由于其涉及了较复杂的理论,对它的研究还不多见.以较易于理解的方法给出多阶段投资合模型,旨在对投资者和研究......
由随机变量的矩母函数导出切尔诺夫界,得到泊松试验和的切尔诺夫界的几种形式。利用切尔诺夫界的优良性质,进行泊松试验和的尾部概......
针对小样本情形下的收益率数据,运用3种方法计算风险价值VaR,即数据在有偏分布拟合下的分位数,分位数在Cornish-Fisher展开下的近......
首先研究了独立同分布场合的中心极限定理以及切尔诺夫界，然后由这两个方法来估计n个随机变量和的尾部概率。在两种常见概率分布下......
