幂型支付相关论文
在等价鞅测度框架下,讨论了(在到期时刻)期权处于实值状态时支付函数为幂型的股票欧式期权定价公式.这里我们假设无风险利率,股票......
摘要 在完全市场环境下，对文献所介绍的创新的重置期权，在幂型支付的情形下，当债券价格B(t)为时间t的确定性函数时，以鞅论和随机分析......
在等价鞅测度和风险中性定价的原则下,得到了在到期日具有幂型支付的重置看涨期权的定价公式.进而又在计价单位债券为随机的情形下......
本文在完全市场环境下,通过构造适当的等价拟鞅测度,研究了当瞬时无风险利率、风险资产的瞬时波动率为常数的情形下,具有幂型支付......
考虑完全的无套利市场环境下,基础股票支付连续红利,债券价格满足由布朗运动驱动的随机微分方程,对具有幂型支付的一种创新重置期......
文章假设股票的价格服从几何分数布朗运动过程，在无风险利率、股票期望收益率和股票波动率为常数时，利用风险中性测度，得到欧式幂型支......
本文在完全市场环境下,通过构造适当的等价拟鞅测度,研究了当债券价格为时间的确定性函数的情形时具有幂型支付重置期权的定价问题......
随着期权定价理论基础的奠定,金融衍生工具得到飞速发展,各种新型期权孕育而生,重置期权便是其中之一.重置期权是这样一张合约,当......
随着金融市场的发展与完善,各种依赖路径的期权层出不穷.重置期权作为一类典型的路径依赖期权,自20世纪90年代开始活跃于证券交易......
