幂式期权相关论文
本文研究不同金融市场模型下的期权定价,主要是不完全市场模型下跳扩散幂式期权模型和两值期权模型的定价。金融市场模型涉及标准......
研究了标的资产价格过程服从马尔科夫调节的几何布朗运动时的欧式幂型看涨期权的定价问题.特别是,市场利率,标的风险资产的预期收......
研究了欧式幂期权定价公式中价格的渐近无偏估计和隐含波动率估计的统计特性。利用ChaudhuryM．M（1989）提出的研究欧式期极定价公式中......
假设标的资产价格服从跳扩散过程,市场利率满足Vasicek模型,当随机利率与资产价格相关时,通过测度变换的方法,选取不同的概率测度,......
投资组合和期权定价是现代数理金融理论的两大研究主题,经典的投资组合问题研究通常是建立在Markowitz均值方差模型的基础上;而经......
考虑到无风险利率的随机性以及股票收益率分布的尖峰厚尾和长期相依性,利用具有长程记忆及统计反馈性质的Tsallis熵分布建立股票价......
