息票剥离相关论文
利率期限结构是指在金融市场处于均衡状态时，无风险零息票国债的到期收益率与到期期限之间的关系。利率期限结构在一国的金融体系中......
本文首先对利率期限结构模型的函数形式进行了直接设定，避免了在使用扩展的息票剥离法估计利率期限结构时必须引入附加方程的问题；然......
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本文对一类远期利率HJM模型-二因子Gaussian HJM模型进行了研究。在进行模型的参数估计的时候,市场上没有足够多的可以直接利用的......
以上海证券交易所的国债交易数据为依据，分别采用推广的息票剥离法和样条函数法构造了我国国债的零息票收益率曲线，分析国内国债利率......
