控制变量技术相关论文
在期权定价问题中,由于对许多期权无法导出期权定价的解析公式,所以人们也常常利用Monte Carlo方法进行数值模拟,获得期权价格的数......
本文首先从Black-Scholes公式出发,将微分方程转化成差分方程,通过差分方程求出美式看跌期权的价值.为了减少计算量,并且保证最终......
全球期权交易大多是美式期权,但美式期权的路径依赖特征导致其比欧式期权定价更具复杂性.Black-Scholes定价模型对美式看跌期权不......
本文首先从Black-Scholes公式出发，将微分方程转化成差分方程，通过差分方程求出美式看跌期权的价值。为了减少计算量，并且保证最终的......
介绍了控制变量技术的基本理论,分析了该技术对美式看跌期权数值估值的作用,并给出了一种利用Excel为美式看跌期权估值的方法.......
随着全球经济一体化进程的不断推进,企业之间的联系日益密切,特别是伴随着诸多跨国公司全球业务链的不断延伸,供应链管理显得日益......
亚式期权是路径依赖式期权,它有如下优点：通常可用于对冲某段时间内的交投清淡资产；与标准期权的对冲组合相比,亚式期权价格比较便宜......
在研究拟蒙特卡罗方法的基础上,选择对美式期权定价有较好稳定结果的Faure序列代替原来的伪随机序列,得到了优于LSM模拟的结果,使......
