美式看跌期权相关论文
数学、自然科学、工程技术领域和金融领域中的许多实际问题都可以归结为积分方程问题,然后对所得积分方程进行变换来求解这些实际......
该文就是在对期权及其定价模型的概念、经济功能、原理进行较为详细描述与分析的基础上,着眼于无红利支付的美式看跌期权,采用预报......
在本文中，我们考虑一个由美式看跌期权定价问题产生的变分不等式，它的原生资产价格服从Hurst参数H∈（0，1）的分数次布朗运动.首先，我们证......
本文首先推导美式看跌期权有限差分法定价公式,比较隐式有限差分法和显示有限差分法的公式推导过程与结果,最后通过matlab编程,使......
本文首先从Black-Scholes公式出发,将微分方程转化成差分方程,通过差分方程求出美式看跌期权的价值.为了减少计算量,并且保证最终......
作为B-S模型的一般化,CEV模型在实际操作中更有可行性.本文针对该模型下支付红利的美式看跌期权的定价问题.推导了模型遵循的变分......
市场中影响期权价格的因素具有随机性和模糊性的特点。本文假定股票的价格波动为抛物型模糊数,推导出了模糊风险中性概率,进而将美......
本文基于控制变量法原理，在Black-Scholes期权定价公式的基础上，采用CV-CRR方法为美式看跌期权定价．实证分析表明，运用控制变量法可以......
期权是最重要的金融衍生工具，期权理论的核心是期权定价问题．对于美式期权的价格，不存在解析公式也无法求得精确解．因此，研究各种计算美......
在经典的风险理论中涉及到的索赔风险是服从复合Poission过程的，与之不同，我们考虑Erlang（2）风险过程．Erlang（2）分布往往见诸于控制理论中......
假设标的股价服从不变方差弹性（CEV）模型下,推导出美式看跌期权所遵循的变分不等方程.利用显式有限差分格式,给出具体的数值算法,并......
本文讨论了连续型美式分期付款看跌期权.一方面,期权持有人拥有美式看跌期权的权利:在到期日之前实施合同以敲定价格卖出股票;另一......
主要研究了美式看跌期权定价模型的一种数值解法,利用半差分技术对已构造的偏微分方程做离散处理,并引入四阶Lagrange插值多项式对......
提供一种基于有限差分格式的数值方法为美式看跌期权定价。首先通过剖分将期权价格所满足的偏微分方程转化为一系列差分方程,再用......
文章讨论银行利率、期望收益率、分红率以及波动率都是随机变量时美式看跌期权的定价问题,利用Fourier变换得出美式看跌期权的价格......
本文采用有限差分格式和Daubechies正交小波,提出了一种求解Black-Scholes方程数值解新算法.为美式看跌期定价提供了一条新的途径.......
本文对美式看跌期权的定价提供了一种新的混合数值方法,即快速傅里叶变换法加龙格-库塔法.首先将美式看跌期权价格所满足的Black-S......
本文基于支付固定红利美式看跌期权的三叉树图定价模型,对其进行了自适应性改进,从而解决了树图模型所存在的因为时间离散、状态不......
基于对流扩散微分方程的基本解方法（简记为MFS方法）求解由欧式期权的B—S模型，即B—S微分方程所派生出的标准形式；在考虑了美式期权的......
在期权的研究中,最具开创性的要数第一次给出了期权定价解析模式的Black和Scholes,他们于1973年推导出著名的期权定价公式Black-Sc......
利用快速傅里叶变换法加龙格-库塔法对期权的最佳执行价格进行了分析和计算，最后通过数值算例说明了这一方法的有效性和准确性。......
在混合分数Brownian运动驱动的Black-Scholes模型下,研究了美式期权定价问题。利用自融资策略和财富过程的交易费用,给出了一个结......
本文主要研究不完全市场下美式看跌期权投资组合问题的最优执行策略,这里期权是一种基础资产,并带有不同的行权价格、到期日、授予......
运用三角形Fuzzy数描述标的资产的波动率，通过非线性规划方法获得Fuzzy线性系统的解，即不精确的风险中性概率，进而给出美式看跌期权的......
研究不变方差弹性（CEV）模型下，股票价格在布朗过程和泊松过程（B＆P）共同作用下的美式看跌期权定价问题，得到对应的变分不等方程。利用隐式......
介绍了控制变量技术的基本理论,分析了该技术对美式看跌期权数值估值的作用,并给出了一种利用Excel为美式看跌期权估值的方法.......
分析了Cox—Ross＆Rubinstein二叉树模型参数模型带有的缺陷，并介绍了新型的二叉树模型，同时将其推广到了三叉树模型。......
<正> 如果期权在市场上被正确地定价,那么就不可能通过创造期权及其基础股票的多头和空头的组合来确保赢利。使用这一原则,可得到......
本文讨论了我国开放式基金的管理费率问题,运用美式看跌期权定价方法和最小二乘蒙特卡洛模拟法,同时结合基金持有人的效用水平建立......
在早先学者们对期权定价模型的研究中,几何布朗运动是经常需要考虑的重要因素。随着定价理论的不断完善,同时为了使期权定价模型可......
针对美式看跌期权定价的问题,本文利用改进的蒙特卡洛方法对美式期权进行定价,通过采取不同基函数系作为基底生成解释变量组,进行......
期权定价理论是目前金融工程、金融数学等领域所研究的前沿和热点问题,基于此,本研究中,使用蒙特卡洛方法解决美式期权定价问题。......
应用模糊集理论将无风险利率和波动率进行模糊化,以梯形模糊数替代精确值,将美式期权的定价模型扩展到美式期权模糊定价模型.得到......
建立了标的资产具有连续分红和交易成本的美式看跌期权的定价模型,通过无套利定价原理把该定价模型转化为带边界的变系数偏随机微......
低碳发展是经济的未来主流趋势。对于处于经济发展特殊阶段的广西而言,绿色贷款将是其碳金融产品发展的重点。现阶段广西绿色贷款......
期权是最重要的金融衍生工具之一，它作为一种金融创新工具，在防范和规避风险以及投机中起着非常重要的作用。而如何通过合理的数学模......
建立了标的资产具有连续分红和交易成本的美式看跌期权的定价模型,通过无套利定价原理把该定价模型转化为带边界的变系数偏随机微......
基于Black-Scholes模型,采用指数拟合有限差分法与外推的指数拟合有限差分法对美式看跌期权价值进行了数值计算,对这两种数值方法......
基于期权定价的基本理论,研究美式看涨期权与欧式看涨期权之间的关系;在Black-Sc holes公式假设条件下,利用鞅和停时理论,得美式看......
采用有限差分法求解CEV模型下美式看跌期权的定价问题,得到了期权价格和最佳实施边界的数值逼近结果.数值实验结果表明,所给算法即......
本文基于B-S微分方程,采用Crank-Nicolson差分格式(简称C-N差分格式)求解支付固定红利的美式看跌期权价值,给出实证分析,并对C-N差......
期权作为一种重要的金融衍生产品,一直是金融领域关注的焦点之一,其巨大的“杠杆效应”让人们可以通过支付很少的“期权金”从而具......
美式看跌期权的最优实施边界满足一个非线性第二类Volterra积分方程.对这样的积分方程给出有效的数值算法具有一定的实际意义.本文......
非线性世界千变万化,流体力学中的非线性问题特别多。寻求解决这些非线性问题的数学方法是一件非常有意义的工作。同伦分析法是近......
期权是金融市场中非常重要也是使用非常广泛的一种金融衍生工具，是公司和大的金融机构在进行风险管理时经常使用的金融衍生品，可转换......
考虑Black-Scholes模型下美式看跌期权的定价问题.采用有限差分法和Newton法耦合求解Black-Scholes方程,得到了期权价格和最佳实施......
针对不付红利的美式看跌期权,利用有限差分法对股票期权价格所满足的Black-Scholes微分方程进行了数值模拟。通过数值例子对隐式差......
