方差风险溢价相关论文
汇率定价一直是资产定价领域中的热点及重点问题,三十多年来此方面研究一直方兴未艾。其中,利用原油市场信息预测汇率是汇率定价中......
对于股票市场,投资者往往会期待在可承受的风险程度下,获取最大的收益。如何更有效地预测市场走势规避风险、制定策略、取得正收益......
本文主要研究了上证50ETF波动率指数(简称中国波指或iVX)的期限结构和50ETF方差资产的方差溢价,以及前者对后者的预测作用。本文构......
波动率指数是期权市场的定价基准,编制符合我国期权市场特点的波动率指数具有很强的现实意义。为保证波动率指数的适用性,本研究充......
在Epstein-Zin-Weil效用函数框架下,用方差风险溢价作为投资者风险厌恶程度的代理变量,并基于股票质量分类和行业分类验证了该做法......
股权溢价是投资者决定资产配置和预测股票价格的重要因素,研究股权溢价的变化趋势是资产定价理论研究的重要内容,也是金融学研究中......
2015年2月9日,上证50ETF期权正式上市,随后上海证券交易所结合期权的实际运作特点,推出了中国版的"恐慌指数"(iVX),该指数用来衡量......
方差风险溢价作为度量经济不确定性的代理变量,对未来多期超额收益率具有显著的预测能力。将方差风险溢价拆分为趋势项和波动项,发......
