无风险证券相关论文
<正> 三、资本资产价格模型(一)资本资产价格模型的证据按照马柯威茨的分散原理来建立一套有效组合,在选择证券过程中需要一个复杂......
在标准的风险资产投资的组合分析中,一般用证券的期望收益和标准差来衡量证券的投资收益与投资风险,这种风险的衡量方法由于将证券......
本文分析了当理性投资者投资于一种无风险证券和n种风险证券的组合时,其最优投资决策点的确定方法,建立了相应的数学模型.并讨论了......
应用非线性规划方法研究了均值方差有效组合证券的精确边界轨迹，推出了Ｎ种风险证券的有效均值方差组合Ｗ＜，ｇ＞、Ｗ＜，ｔ＞、Ｗ＜，ｄ＞及Ｗ＜’＊＞的数学表达式，存在无风......
该文给出了卖空限制下，包括无风险资产时求最优风险证券组合的方法。引入一种考虑风险补偿的效用分析法，对均值一方差分析中遗留下的......
该文简要地介绍了资产组合理论的基本内容以及近年来国内相关的研究成果,重点研究了不允许卖空条件下包含无风险证券的马克维兹证......
本文考虑了在市场无约束和市场有约束两种情况下，小投资者在[0,T]投资无风险证券和风险股票的投资效用的非线性期望最大化问题，给出......
基于可能性理论，利用可能性均值作为对证券投资组合收益的度量，以可能性方差作为证券投资组合风险的度量，建立了存在无风险证券情况下......
中国证券市场通过十多年来的发展,已成为社会主义经济的重要组成部分,并逐步与国际接轨.借鉴西方发达国家的现代证券组合投资理论,......
本文考虑了较为复杂的含无风险证券的组合证券投资决策问题，分别就允许卖空与不允许卖空两种情形证明其最优解的存在与唯一；并就两情......
研究了不允许卖空条件下含无风险证券的资产组合理论，证明了该问题的解的存在性和惟一性，利用原有的两基金分离定理，给出了在给定收益......
本文根据Markowitz均值-方差模型的研究发展过程,结合机会约束模型,引入无风险证券,建立了用VaR代替方差作为风险度量指标的机会约......
<正> 证券投资的目的是为了追求较高的投资收益,但是在谋取较高收益的同时,必然要承受较大的风险。投资者如何把总收益保持在一定......
在金融市场中,新的信息会引起市场的波动,但信息对市场价格的冲击却各不相同。我们基于两种较为常见的非理性心理现象(过度自信和......
投资组合理论主要研究在未来结果不确定的情况下怎样对有限种资产进行投资使得预期收益和风险达到合理的均衡。Harry Markowitz于1......
本文在现代金融理论框架和行为金融理论框架下，分别讨论了市场有效性及其检验的有效性问题。对两种模式下的实证检验进行了简要回顾......
<正> 在标准的风险资产投资的组合分析中,一般用证券的期望收益和标准差来衡量证券的投资收益与投资风险,这种风险的衡量方法由于......
证券组合投资有效集结构的研究徐大江一、引言证券和证券组合分析应该是证券投资决策的一个重要前提，无论投资人凭经验和偏好决策，还......
在证券收益率服从正态分布的前提下,建立了包含无风险证券投资组合的机会约束下的均值-VaR模型,讨论了最优解的存在性和惟一性,并......
西方学者马科维茨系现代证券投资组合理论的创始人，第一次把数学中的二次规划方法引入证券研究中，得出的结论是：对有风险的证券用某种......
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