现代投资组合理论相关论文
在本文的分析过程中,主要针对现代投资组合理论以及投资基金实务的结合进行详细的分析,希望能够为相关领域的工作人员提供一定的意......
该文就是在从风险投资的融资到投资的过程框架中,站在风险投资家(风险投资机构)的角度,运用委托—代理理论、模糊综合评判方法、现......
进入改革开放以来,国内的金融市场行业取得突飞猛进的发展.证券投资业务作为金融市场的支撑力量,是今后社会投资发展的一个大方向.......
当前,随着改革开放的深入推进,我国金融市场业务蓬勃发展,作为金融市场的中流砥柱,证券市场投资业务迅速扩大,成为社会金融投资的......
现代投资组合理论有着强大的定量性分析的能力,应用到投资基金实务中,能帮助投资基金分散风险、规划投资.本文通过对现代投资组合......
一．理论表述 关于投资安全盈利这个命题，在现代投资组合理论中有相类似的阐述：即投资者通过购买一个无风险资产与一个风险资产有效组......
本文分析了产生金融控股公司的基本理论——规模经济、范围经济、协同效应、资产专用性和现代投资组合理论，它们为金融控股公司的存......
在现代投资组合理论（Markowitz，1952）中，投资者通过对各种资产的有效配置以达到风险分散并获取最大的投资回报，并利用不得买空及要求必......
在上一篇（见本刊上期）文章中，我们介绍了Smartbeta的基本理念以及几种常用的经典模型，也通过实证验证了Smartbeta的有效性。在这篇文章......
机构投资者能够改善企业治理效果,进而积极影响企业绩效,但该类研究都是基于成熟企业情境,未考虑新创企业情境的特殊性。基于新创......
船舶产业投资基金（下称“船舶基金”）是天津市继渤海产业投资基金后经国务院同意、国家发改委批准设立的第二只产业投资基金，该基金采......
目前有关资产配置的理论和实践研究中，对资产类代表的研究并不清楚。大部分研究都是采用常用的和被普遍认可的指数来代表某类资产，但......
<正>有效的大类资产配置被视为成功投资的关键。研究表明,股票、债券和现金等价物之间的资产配置是长期投资回报的主要决定因素,这......
产业投资基金管理人注意义务的内涵在不同法系下有不同的内涵。随着社会的发展和投资行为的变化，注意义务的标准也经历了由法定投资......
在智能投顾业,占据关键地位的将会是算法的开发与应用。未来,各家参与者基于数据、流量等基础信息的服务门槛将会变得无差异,基于......
大用户直购电是推进电力市场建设的重要内容之一。在直购电过程中,大用户和发电企业直接进行双边交易。众所周知,电能需求弹性小,......
考虑到近期金融危机给中国外汇储备造成的损失,以及冲销操作带来的压力,本文首先讨论的是外汇储备的需求理论。根据对于相关理论的......
本论文使用现代投资组合理论来选择中国人民银行央票的最优投资组合。本研究的目的是通过样本内及样本外的分析来描述可以获取的风......
证券投资基金是一种集合投资方式,其采用专业化的管理和规范化的操作,在主动追逐个体利益的同时,能够间接促进我国证券市场资金容......
本文开创性的指出:获得诺贝尔经济学奖的"现代投资组合理论"为金融控股公司的发展提供了系统的理论支持,金融控股公司的发展具有历......
受托人的谨慎投资义务是现代信托法制的核心。美国《统一谨慎投资者法》吸收现代投资组合理论的精髓,从投资目标、投资组合、投资......
受现代投资组合理论的影响,美国谨慎投资者规则在防范受托人违反信义义务和保护信托受益人利益等方面有着详尽的规定.相较而言,我......
利用我国A股市场数据,构建虚拟风险平价投资组合和传统的60/40组合,通过比较其波动率、平均收益率和累计收益率,发现风险平价的资......
<正>一、Black-Litterman模型Black-Litterman模型最初是由Fischer Black和Robert Litterman在1990年发表于高盛公司(Goldman Sach......
信托制度起源于英国,繁荣于美国,在世界各地得到快速应用和发展,信托业现已成为全球金融市场中的重要组成部分。现代信托制度由英......
本文致力于介绍和引进房地产投资组合理论，首先本文详细介绍了投资组合理论的均值方差模型，CAPM模型，单指数模型，并介绍了现代投资组合......
尽管中国保险业飞速发展,保费增长迅猛,但由于市场竞争激烈,承保利润率逐渐下降;而保险业的另一大利润源泉——保险投资前进缓慢。......
养老保险是社会保险制度最重要、最核心的内容。为实现养老保险基金的保值增值,养老保险基金在资本市场上进行科学、有效投资显得......
根据电力系统特征,建立了电网项目投资优化模型和实施策略。制定了电网投资项目初步筛选指标体系,利用指标最大值法确定电网投资储......
在电力市场环境下,一方面,市场价格波动剧烈,发电公司在追求利润最大化的同时必须考虑相应的交易风险;另一方面,市场为发电公司提......
现代投资组合理论是产于上世纪50年代初的理论,该理论的出现使得投资者在做投资决策时能够将投资风险纳入到其考虑得范围之中,也第......
2008年,全球金融风暴使世界经济的历史发生了彻底的改变。接着华尔街发生了一系列令所有华尔街人和所有金融大亨们信心丧失的大事......
本文阐述了单指数模型及其在我国的应用情况,对股市上涨与下跌情况下不同股票的选取进行了探讨,并对中国股市进行了一些相关性分析......
电能不同于一般商品,不能大规模有效地储存,并且要求供需双方瞬时平衡,由于供需双方的突变不能通过储量来平衡,因而电力市场均衡价......
现代投资组合理论是现代金融理论研究的起源和动力之一。经典资产组合选择模型用预期收益率的方差来度量,并同时基于一系列的前提......
现代投资组合理论在半个世纪的演变过程中,先后出现了四种风险测度方法:方差、绝对离差、半方差、对数半方差风险测度。本文在对其......
<正> 现代投资组合理论起源于马克威茨1952年在《金融月刊》上发表的论文:“资产选择:投资的有效分散化”。近年来,现代投资组合理......
<正> 现代投资组合理论和方法是西方投资学者从本世纪50年代以来逐步建立和发展起来的,美国投资学家哈里·马科维茨和威廉·夏普也......
本文对现代投资组合理论在我国证券市场中的应用进行了深入的实证分析。通过对马柯维茨模型、因素模型、卖空约束条件下的资产组合......
随着我国经济的高速发展,居民个人收入不断提高,投资欲望日趋强烈。资本市场的建立与发展为包括个人在内的投资者提供了财富增值保......
如果有人问英国人在法学领域所做出的最大贡献究竟是什么?毫无疑问,那就是历经数个世纪逐步发展并日趋成熟的信托制度。作为全球金......
现代风险投资组合理论是二次世界大战后在美国迅速发展起来的,它是现代金融理论和投资理论的基础,主要研究投资者在权衡收益与风险......
本文回顾了投资组合理论的发展过程 ,从上世纪 5 0年代以前的一些不成完整的体系的理论 ,到以Markowitz(195 2 )为代表的 5 0年代......
本文分析了现代投资组合理论、CAPM理论、APT理论之间的内在逻辑联系、最新发展以及发展趋势,认为如果在可计量效用函数这一问题的......
