时变方差相关论文
时间序列数据往往同时存在内生性和时变非线性特征,从而使得计量模型的检验变得更加复杂.文章基于矩条件稳定性检验的U-统计量,提......
2010年4月,沪深300股指期货由中国金融期货交易所推出,并呈现出持续、较快的发展态势。但作为期货品种,本身具有较大风险。作......
在Cecchetti等人研究的基础上，给出存在时变方差的情形下，利用最大效用法计算股指期货套期保值比率的方法，推导出用矩阵表达的形式，并......
对常规的语音信号线性预报模型进行了推广，将线性预报误差方差考虑为时变的，这在一定程度上可对语音信号帧内非平稳特性进行补偿。基......
本文基于Juhl和Xiao(2013)的检验矩条件稳定性的U-统计量,提出一种更加一般化的诊断回归模型残差方差稳定性的新方法,该方法能同时......
电价的分布特性是电力市场风险管理和电力金融产品定价的重要依据。在对电力市场现货电价的变动规律综合分析的基础上，使用时变方差......
受诸多因素的影响,雷达跟踪目标存在测量误差。对于运动目标,雷达测量误差过程是一个具有均值趋势和时变方差的非平稳随机过程,白......
众所周知,单位根和协整模型的理论和应用,一直是宏观计量经济学和金融计量经济学研究的热点领域。本文在解读这一领域前沿文献的基......
文章在借鉴前人研究的基础上,给出一个简单的广义CAPM模型,并利用多元GARCH模型来计算出市场组合和单个股票的收益率和方差,从而构......
现代商业银行的业务范围已经突破了传统的存、放、汇业务的界限,逐渐拓展为从事多种金融业务的全能型金融机构。随着业务的不断扩......
股指期货由于具有套期保值、价格发现和资产配置的功能,在国际金融市场中占据着十分重要的地位。我国的沪深300股指期货自2010年4......
