跨期套利相关论文
期货市场具有发现价格、规避风险的功能,套利交易是期货市场中规避风险的重要交易手段,将神经网络方法应用于商品期货市场进行跨期......
在我国的金融衍生品市场中,期货交易是金融衍生品交易的重要组成部分。随着计算机技术的发展,量化交易逐渐成为期货交易的一项重要......
上海原油期货合约于2018年3月26日在上海国际能源交易中心（INE）再次上市,这对我国期货市场乃至整个金融市场都意义非凡。作为新上市......
传统套利模型大多仅采用价差自身滞后项建模预测，并利用预测值与阈值的差异来决定是否套利，该方法遗漏了较多有用信息。文章通过将利......
随着中国金融期货交易所对股指期货的再一次“松绑”以及5G时代的来临,高频套利交易的机遇随之而来。套利交易凭借其收益稳健、风......
采用滚动经验模态分解(EMD)方法对沪深300股指期货当月和下月合约的价差波动进行分解,分别利用Elman网络、随机森林(RF)、支持向量......
近年来,随着互联网技术的迅猛发展,我国网络提速已进入5G时代,通过计算机的海量计算能力,为各种金融策略和高频数据下的量化交易提......
本文旨在开发应用于国债期货市场的杰出策略。基于对传统套利方法和统计套利方法的回顾,以及对传统期现套利机会日趋衰减趋势的验......
我国期货市场在经历长达七年的整顿治理后，从2001 年开始步入恢复性高速增长期。逐渐成熟的中国期货市场吸引了越来越多投资者的关......
商品指数期货是以商品期货价格指数为标的的标准化期货合约，商品指数期货的推出不仅能促进投资主体多元化，而且能成为投资者低成本对......
本文对股指期货的跨期套利策略进行了研究，因为跨期套利是建立在两个不同到期月份期货合约价差异常的基础上的，所以套利的成败在于合......
本文以跨期套利理论为基础，应用EVIEWS和SAS统计软件，对铝期货市场进行跨期套利的数学研究。
论文首先综述国内外套利的研究现......
2015年4月16日，上证50和中证500股指期货合约在中金所正式挂牌交易，这是继沪深300股指期货运行五年之后股指期货市场再迎两大重量级......
本文主要研究了沪深300股指期货的跨期套利。在介绍了必要的沪深300指数、沪深300股指期货以及股指期货跨期套利理论内容之后,推导......
本文基于高频量化交易模式,分析中国沪深300股指期货真实的1分钟高频交易数据,并利用AR-EGARCH模型构筑跨期套利交易模型、设计交......
期刊
【摘要】我国作为新兴市场国家，开展股指期货等金融衍生品交易，能够有效地防范系统性风险，促进资产的流通和运转，以相对较低的转轨成本......
当前国内期货市场上三大豆类品种均已上市有较长时间,三者之间的套利机会非常丰富。国内豆类套利在近期全球金融风暴的猛烈冲击下......
股指期货上市四个月,根据我们持续跟踪的期现套利模型,发现随着时间推移,期现套利机会和收益率均有明显下降。事实的确如此,随着期......
伴随中国焦化行业盲目扩张产能的过程,国内焦炭价格恶性竞争的趋势愈演愈烈,最终促成了焦炭期货这一新生事物.文章以一家从事焦炭......
本文基于GARCH模型建立了跨期套利模型,并对我国股指期货跨期套利进行了实证研究,结果表明该模型的套利收益较为理想。另外,还发现......
套利的方法众多，，其中一种方法就是根据协整理论，本文利用沪深300股指期货的多个时间段高频交易数据建立基于协整的沪深300股指期货跨......
国债期货交易初期以期现套利和跨期套利等投资方式为主.跨期套利以预测跨期价差为基础,此前有关股指期货及国债期货跨期套利的研究......
现有的基于协整股指期货跨期套利策略主要利用GARCH模型进行建模。该模型忽略了杠杆效应的存在,也未考虑条件方差可能影响协整方程......
股指期货跨期套利是我国期货市场广受投资者青睐的交易方法之一。这种价差套利策略在同一标的指数的两个不同到期日期货合约间进行......
2018年12月2日,股指期货迎来第三次松绑,中金所将沪深300、上证50与中证500股指期货的保证金标准分别降低为10%、10%以及15%;平今......
随着我国期货市场的逐步发展,期货跨期套利成为了市场参与者最热衷的配对交易方法之一。这种通过两个不同到期日的同品种期货合约......
原油是一种重要的战略资源,价格波动受多方面的影响。因而在石油危机后,英美相继推出了原油期货。目前,世界上最主要的两大原油期......
为研究反向市场中股指期货跨期套利策略,本文通过协整检验确认价格序列间的长期均衡关系,建立平价关系式,推导无套利区间,并根据合......
近年来,高频交易策略因为其巨大的获利能力成为了投资领域研究的一个热点.由于股指期货合约在新上市首日和退市前几个交易日存在潜......
本文分析了沪深300股指期货跨期套利的原理及方法，利用2010年6月至2012年1月期间，沪深300股指期货当月合约及下月合约的日内交易数据......
股指期货是以股票价格指数为交易标的的期货,投资者运用股指期货,既能够有效的规避股票市场的系统风险,又能够利用它进行套利。目......
期货具有价格发现(期货的价格先于现货的价格变化,并能够引导现货的价格)、套期保值(进行期货交易,可以锁定现货价格在未来的波动)......
2010年4月16日,沪深300期货合约作为中国第一支上市的股指期货合约由中国金融期货交易所正式推出。股指期货经过三十多年的发展,种......
学位
随着我国资本市场的开放,我国国债期货市场在近几年快速发展,10年期国债期货合约的顺利推出丰富了国债期货的合约品种,同时,也有利......
在金融市场，套利机会无处不在。从普通投资者熟悉的LOF、ETF、记帐式国债到证券市场的A、H股价差，以及期货市场的跨期套利、跨市套利......
2010年中国金融市场上有两大创新：暨在3月31日推出股票市场上的融资融券试点业务后,4月16日推出了首只以沪深300指数为标的的股指期......
本文通过对价差现象产生的原因以及上海期货交易所期铜两年多来SCF2与SCF6价差的统计分析,总结出一套较为完整的跨期套利方法,最后......
高频交易的兴起为机构投资者带来了新的盈利机会。高频交易的跨期套利成功与否,关键在于能否正确识别价差处于异常水平的点。通过P......
期刊
期货市场是瞬息万变的，价格的变化往往令投资人不知所措，常常担心市场的不利情况下吞噬自己的资金，实质上，既然选择了投资就不必害怕投......
依据协整和GARCH模型理论,以历史数据作为样本,建立预测未来标准残差序列的模型。利用GARCH模型标准残差序列预警套利信号,搜索标......
20世纪70年代,石油危机、布雷顿森林体系瓦解等事件使得世界经济的发展很不稳定。金融市场也受到了很大的影响,利率波动很大,股票......
作为期货市场中一种常用的套利交易方式,跨期套利为投资者在投资过程中管理资产以及对冲价格波动风险提供了有效的工具,同时也保障......
国债期货从2013年9月上市以来,交易日趋频繁。随后,中金所于2015年3月20日推出了 10年期国债期货合约,进一步丰富了国债期货的品种......
