月度效应相关论文
近年来，在二级市场上针对ST股票的市场投机与重组概念炒作日益盛行，沪深股市关于ST股票存在“超额收益”和“月度效应”的投资预期不......
一、简介“日历效应”(calendar effect)是现代金融学研究中一种奇特的现象,是金融市场微观结构理论研究中的重要发现,数十年来一......
文章对沪深两市54只封闭式基金在2003年1月2日至2006年6月30日期间的日流动性数据进行了度量和统计，并对基金流动性的月度效应，流动......
“黄金周”假日经济指经济发展到一定程度,人们可支配收入达到一定水平时,随着带薪假期的增加,导致人们假日集中消费的一种经济现......
本文主要研究中国股票市场的"月度效应"和有效性。在对上证指数进行时间序列数据特性检验的基础上,建立了中国股票市场收益率的时......
月份效应是一种季节性的效应,指在一年中的某些特定月份股权有反常的回报率。本文研究的目的是使用沪深300在2002年至2010年的数据......
Fama-French三因素模型比资本资产定价模型更好地描述了股票收益率横截面数据的变动,采用最新的股票数据(2000.01～2003.12)并运用Fa......
对中国证券市场中开放式基金和封闭式基金的周内效应、月度效应和月内效应进行了实证检验,并与指数基准进行了比较。结果表明,中国......
股票市场中的月份效应,是违反市场有效性的异常现象之一,主要表现为某些月份的股票收益率显著高于或低于其他月份的收益率。本文主......
“月度效应”是违反市场有效性的异常现象之一。西方股票市场的“月度效应”一般表现为“一月效应”。用ARCH类模型就中国股票市场......
