风险预算相关论文
风险预算出现在20世纪90年代后期，是风险度量和风险管理工具发展的结果。目前，风险预算理论在国外已为越来越多的机构投资者所重视，特......
近几年来，随着中国证券投资市场快速发展，中国证券投资基金业也迅速发展，市场上发行的基金产品数量和基金市场规模也在逐年增加，但是我......
近几年很多企业为了加快企业的发展进程和提高企业收益,开始对企业资金进行运作,投资到很多项目当中.本文针对实际企业投资所面临......
大的投资者,包括计划者(plan sponsors)、投资基金等设计他们的全部投资组合、管理他们的资产时,面对大量的困难决策.其中,最令人......
风险预算近几年被我国的金融界引入，有必要建立商业银行风险预算标杆指标体系，对商业银行的风险进行控制。本文通过分析商业银行风险......
AI技术在人类的第四次工业革命中主要扮演动力引擎的角色。近二十年来,得益于人类生活大量数字化的转变积累,以及硬件算力性能、软......
风险预算在国外正赢得学术界、养老基金和资产管理领域等许多方面的广泛关注,并认为是组合管理的一种创新.国内投资者日益认识到投......
分析我国机构投资者的风险管理现状，面向机构投资管理需求，引入带有预测功能的控制学方法，形成对风险预算技术进行模型层面优化改进的......
文章在均值-方差模型的基础上,通过构造组合证券投资的效用函数,采用边际分析法将多目标非线性规划问题化为线性方程组求解,并对资......
近年来,财政风险的巨额积累,已客观地成为制约经济发展的瓶颈,有的地方甚至连吃饭都不能保证.财政风险的逐渐凸现,也愈益引起人们......
近年来,不断提高的人均可支配收入水平带来了旺盛的理财需求,我国人口老龄化进程的不断加快也促进了社会对于养老资金配置的关注。......
自2008年金融危机之后,风险平价策略越来越受到欢迎,特别是桥水基金的优秀表现让投资者和学者开始广泛关注风险平价策略。基于风险......
20世纪90年代诞生了新的风险管理技术--风险预算.本文针对目前国外风险预算概念多样化的现状,力图以整体和局部重新分析风险预算的......
主动性风险预算在国外正受到学术界和养老基金、共同基金等机构投资者广泛注意，在国内也开始引起机构投资者的重视。本文就主动性风......
用久期和凸性度量债券价格波动性的前提是利率期限结构的平行移动,而实际上利率期限结构曲线往往发生更复杂的变动;本文首先通过多......
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通过对新疆2013-2017年的居民家庭金融总资产以及投资和储蓄的分析,从宏观的家庭金融资产视角使用Markowitz的投资组合的均值-方差......
随着我国居民收入的不断增加以及国内基金规模的不断增大,注重稳健收益低风险的基金产品也越来越多地成为市场的焦点,国内投资领域......
以风险配置为核心建立投资组合是目前备受关注的一类投资组合管理技术。本文以10只不同行业股票的日收益率为例,运用风险平价方法......
本文在风险预算的思想基础上，运用Copula函数这一工具，提出了一种全新的风险预算方法。这一方法将定性的风险偏好和定量的统计方法有......
期刊
近几年来，我国机构投资者获得了快速的发展，队伍不断壮大，市场份额不断提高。然而，机构投资者自身的运作和管理却仍然远远落后于西方发......
经济学理论一般认为在证券市场中机构投资者更倾向于价值投资和长期投资,因此有稳定市场的作用。为了维护我国证券市场的健康发展,......
<正>钢铁行业低迷导致钢铁企业财务状况令人堪忧,如何防范企业面临的财务风险?这是钢铁企业需要关注的课题之一。本文将从企业财务......
机构投资者在设计他们的全部投资组合、管理其资产时,面对大量的困难决策.其中,最令人困惑的决策涉及到经理人结构,既使资产配置研......
现代组合投资管理理论发展的一个新趋势——提高风险配置的透明度,这也是正在兴起的风险预算技术的核心思想,因素模型是实现这种思......
风险预算是继VaR风险管理方法之后又一种新的风险管理理念。在风险管理日益被重视的今天，由于核心—卫星资产组合管理方法将消极投......
风险预算近几年被我国的金融界引入,有必要建立商业银行风险预算标杆指标体系,对商业银行的风险进行控制。本文通过分析商业银行风......
市场经济下的企业运行具有竞争性和风险性,必须不断优化和改进现有的预算管理模式,才能满足企业探索发展的需要。依据价值管理理念......
分析企业年金投资风险管理特点,论证风险预算应用于企业年金的必要性与可行性。规划企业年金市场风险管理中风险预算的实现方法,改......
风险管理是机构投资者投资运作过程中必然要面对的重要内容。本文系统地探讨了作为最新的风险管理方法———风险预算的基本理论及......
以风险配置为核心风险预算技术,是一种全新的投资组合管理技术,在国内也还是一个新概念。因此,如何与国内机构投资者的资产管理业......
风险预算是在度量和分解风险的基础上以及在资产配置决策时加入风险度量,分配给基金经理,并且根据预算的风险来监测资产配置和基金......
针对传统投资组合在实践中存在固有的不足和局限性,本文通过引入因子分析方法,构建了基于风险因子的风险平价投资策略。该策略使得......
Fama-French三因素模型比资本资产定价模型更好地描述了股票收益率横截面数据的变动,采用最新的股票数据(2000.01～2003.12)并运用Fa......
随着我国证券市场的不断发展和日益规范,影响证券投资者行为和股票收益的因素也不断变化和日趋复杂,正确认识我国证券市场的运行特......
讨论机构投资中风险管理创新的作用,总结中国企业年金投资风险管理的特点,提出对风险预算理论进行模型层面改进并研究其在中国企业......
本文针对目前我国社保基金委托投资管理费率结构单一，不利于激励基金公司朝着投资者收益最大化的方向努力运作的问题，提出将费率划分......
企业通过项目投资可以获得收益,同时也可以使企业获得现金流入,项目投资的成功与否受各种因素影响,一个成功的项目投资需要良好的......
风险是金融体系和金融活动的基本属性之一,风险管理活动是各类金融机构所从事的全部业务和管理活动中最核心的内容。20世纪90年代......
提高社保基金投资效率是世界上所有实行社会保障制度的国家所共同关心的问题，而提高投资的风险管理水平又是提高投资效率的关键，因此......
VaR(Value at Risk)或称风险价值法是近年来新出现的金融风险管理工具，是一种利用统计思想对金融风险进行估值的方法。在短短的过去......
养老基金的投资面临多种风险,要实现其保值增值,必须进行风险度量和监控。VaR模型作为一种新的金融风险管理工具,因其有别于传统的......
