VAR分析相关论文
基于2012-2019年的时序季度数据,采用VAR模型和状态空间模型检验了股票波动、企业家信心对融资融券业务绩效的贡献作用力度,并结合......
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随着供给侧结构性改革的不断深入,我国对宏观经济的调控逐渐从直接干预过渡到以货币政策调控为主。信贷是货币政策传导渠道之一,在......
信用风险的计量和管理是当今风险管理领域最具有挑战性的课题。新巴塞尔协议结合当今信用风险管理模型的最新成果，通过资本优惠鼓励......
随着我国保险资金运用渠道的不断拓展，以及金融市场规模的扩大，保险资金投资面临的投资市场更加复杂化，保险资金投资在结构、收益和管......
中国股市是一个新兴的市场，股市机制不太健全，政府对股市频繁地干预，容易导致股市的异常波动。为了研究股市的异常波动，本文引入泊松跳......
随着我国经济全球化的不断深入发展，我国保险资金的运用规模不断扩大，运用渠道不断拓宽，运用效率不断提升，但是随着我国对外开放程度的......
近些年以来,“双高”现象频繁出现在我国宏观经济面,从汇率角度看,2005年国家实行汇率制度改革后,人民币汇率持续一路走高;而从物......
本文首先提出了利率期限结构和收益率曲线的概念，然后对利率期限结构理论和利率决定理论进行综述，如传统利率期限结构理论主要包括预......
本文基于对上世纪90年代至2005年的四个亚洲国家与美国间双边出口贸易数据的实证结果比较,采用VAR方法证明了存在一个成熟有效的远......
收益率是风险评价的基本命题,是计算VaR的基础.本文提出条件收益率的思想,即在一定价格水平上的收益率.通过沪深股市10支含H股股票......
2003年10月，中共中央、国务院为了振兴东北地区老工业基地，发布了《关于实施东北地区等老工业基地振兴战略的若干意见》(中发[2003]1......
摘 要 在全球资本管制逐渐放松的条件下，国际资本流动不断加快，对金融市场的影响也在增大。虽然我国对资本项目的管制并没有完全放开......
本文采用协整和VAR．分析方法，利用广东1978-2011年的时间序列数据，研究广东经济增长的影响因素。结果表明，广东物质资本、劳动和人力资......
在信息科技日益发展，人类社会对信息的依赖性越来越强，信息资产的安全性受到空前的重视，而当前我国的信息安全水平普遍不高，与西方发达......
要判断经济发展是否是可持续的，就要观察经济增长、能源消耗与环境保护的关系是否是动态协调的。因此就需要搞清楚经济增长、能源消......
90年代以来，云南对外贸易快速发展促进了云南与国外的经济文化交流，极大地促进了入境旅游的发展，云南入境旅游与对外贸易呈现出高速的......
期刊
本文选取1729个连续交易日的融资融券日交易余额、沪深300指数作为整体估计数据,并选取502个连续交易日的914支标的个股样本数据,......
本文从全要素生产率的角度研究了我国保险产业发展与宏观经济的关系，基于1986年-2011年的数据，实证研究了保险产业对我国经济增长的......
一、VaR方法和GARCH族模型（一）VaR方法简介按照Philippe Jorion的经典定义，VaR是在一定的置信水平下和一定的目标期间内，预期的最大损......
中国已于2001年年底成功的加入了WTO，入世后是否开设股指期货、如何开设股指期货以及开设股指期货后金融市场的安全性等问题成为目......
近年来,我国外汇储备快速增长,2006年2月,我国外汇储备就已经达到8536亿美元,超越了日本成为世界上第一大外汇储备国。截至2012年......
融资融券交易作为卖空手段在国外股票市场已开展多年,不仅是资本市场迈向成熟的主要标志之一,而且是股票市场基本职能能够发挥作用......
本文选取1987-2004年时间序列数据，对我国专利产出和经济增长之间的关系进行了实证研究。结果表明：专利产出和GDP之间存在协整关系，协......
摘 要：罗伯特·C.默顿曾说过，风险是影响金融决策行为的基本要素，如果金融业务中没有了风险的存在，那么对于金融决策的行为就会变得简......
利率市场化给商业银行带来了巨大的机遇和挑战,尤其是在商业银行息差管理方面。商业银行通过自主确定存贷款利率进而影响其净息差......
从全国农业机械总动力与农业劳动生产率关系的视角进行研究,主要采用实证分析法,以全国1996-2015年的二十组有关农业机械总动力和......
现阶段,我国处于新货币政策框架的转型期,在市场利率指标体系中,国债收益率曲线越来越受到理论界的重视和实务界的关注。国债收益......
信息化和现代服务业发展是经济转型的重要因素,两者在不同地区联动发展的情形存在差异。尤其是现代服务业相对落后地区,信息化的作......
采用710个融资融券的标的股票数据,利用VAR方法,从股票市场整体和不同类别股票个体两个角度,分别研究融资融券交易对股市及个股波......
在股票市场风险分析中,对不同股票相关结构的讨论有着重要意义,从而引出对如何选取好的相关结构模型来捕捉股票间的相关变化规律的......
随着我国经济全球化的不断深入发展,我国保险资金的运用规模不断扩大,运用渠道不断拓宽,运用效率不断提升,但是随着我国对外开放程......
我国的通货膨胀水平与FDI、进出口具有协整关系。其中出口、FDI对通货膨胀的影响微弱,而进口对通货膨胀的贡献率较高,达10%左右。V......
净息差体现了商业银行的盈利能力,尤其在中国商业银行表外业务和中间业务发展程度并不深入,净息差成为商业银行主要的利润来源。对......
保险业是金融业的三大支柱之一。在现代经济社会中,保险发挥着风险管理、经济补偿、资金融通和社会管理等功能。国际实践及研究表......
商业银行信用风险管理的复杂性要求对信用风险进行定量分析和管理。本文将JP Morgan信用风险计量法引入我国商业银行信用风险的研......
京津冀协同发展规划提出河北要打造"全国现代商贸物流基地",物流对河北的影响将是未来的焦点之一,本文运用河北省2000—2014年的铁......
根据1979—2006年间民族地区财政支出与义务教育供给方面的数据，运用VAR模型、脉冲响应函数等计量经济学方法与模型，对两者的动态关......
引入居民支出增长预期变量，结合预防性储蓄动机等因素，能够较全面地解释居民的储蓄和消费行为。VaR（风险值）模型分析说明，支出增长预期......
城镇化和旅游发展是当今社会两大热点,也是资源型城市实现产业升级的两大举措。以资源型城市——淄博市为例分析城镇建设和旅游业......
