条件自回归极差模型相关论文
随着科技的迅猛发展和经济水平的日益提升,金融市场上各类金融衍生品层出不穷,金融市场越来越复杂.因此,风险度量成为研究金融市场......
在误差项独立同分布的条件下，本文讨论了条件自回归极差模型条件解和无条件解的渐近性质．利用随机游动的极限性质得到了条件解收敛于......
波动率研究是金融领域的核心变量,Chou提出的条件自回归极差模型在估计波动率方面显示一定的优越性。利用扩展的条件自回归极差模......
条件自回归极差模型（CARRX）是一类新的描述波动率的模型。为了提高CARRX类模型的预测精度，文章将最小二乘支持向量回归机（LSSVR）应用于C......
为了解决在估计条件自回归极差模型（CARR）中的分布厚尾性问题，采用尾部呈幂函数衰减的对数正态分布估计CARR模型,在新息序列具有有限......
