厚尾性相关论文
文章基于日内动量效应的视角,增加日内收益率作为解释变量,并考虑日内交易的交互关系,推广得到结合混合频率的条件均值方程和条件......
本文主要建立了描述收益率与成交量相对变化率之间的关系的模型并研究了收益率序列的极限分布情况。“价走量先行”，现在有很多......
二零零三年十一月，瑞典皇家科学院决定将二零零三年的潇贝尔经济学奖授予美国纽约大学的Robert F.Engel和美国加州大学的Clive W.J.......
对股市收益厚尾性进行了研究 ,基于极值理论利用高限峰值法 POT( Peak Over Threshold)方法以样本平均超限 ( The Sample Mean Exc......
本文提出了一个描述股市收益率与成交量变化率的关系的非线性统计模型.通过这个模型我们证明了收益率序列{rn}依参数不同分别依分......
提出了基于广义误差分布的混合自回归条件异“方差”模型，将时间序列尾部的特征融入到混合条件异“方差”模型的参数估计之中，发现模......
厚尾性和长记忆性是股市收益序列的重要统计特性．而基本RiskMetrics模型却没有考虑这些特性。本文将这两种特性引入到基本RiskMetri......
由于银行信用风险的损失分布具有鲜明的厚尾性,所以应用一般的风险计算方法往往会低估银行信用风险.而应用极值理论计算风险时能更......
为了解决在估计条件自回归极差模型（CARR）中的分布厚尾性问题，采用尾部呈幂函数衰减的对数正态分布估计CARR模型,在新息序列具有有限......
随着金融市场和复杂性研究工具的发展，人们发现传统的有效市场假说并不成立。股票价格收益是不稳定的随机序列，收益分布不是正态分布......
金融风险是由金融资产价格的波动引起的，因此风险测量的核心是对价格波动性的估计和预测。波动率的估计在过去的几十年里一直是实证......
在资本市场中,资产收益率分布经常表现出不对称性,即偏度性,并且关于偏度现象的研究已经有近四十年的时间了。然而,在实际应用和研......
金融风险的度量是进行金融风险管理的有效途径.基于股票收益的波动性和分布厚尾性两大特征,选取了自2002年1月到2015年1月沪深300......
随着互联网的蓬勃发展,传统金融业开始搭乘互联网“快车”进行重构与改革,互联网金融应运而生。2013年,基于支付宝平台的普惠金融......
风险管理技术日益成为金融工程、金融管理领域最重要的研究对象之一,而风险度量技术则是风险管理的核心与基础,只有在准确测量风险......
研究实证考察了我国沪深A股市场个股价格的跳跃行为与其预期收益率之间的经验关系。在Yan’s(2011)的假设下，个股收益率分布的厚尾......
随着布雷顿森林体系的瓦解,西方各国普遍开始实行浮动汇率制度。由于浮动汇率制度中汇率完全由外汇市场供求决定,不受政府的干预。......
VaR产生于1993年,现已成为金融风险管理的标准方法。本文介绍了VaR的起源和定义,概述了VaR的三种主要计算方法:参数方法、历史模拟......
近年来，越来越多的实证研究表明实测金融数据的尾部往往厚于正态分布的尾部，并不服从传统的正态分布假设。而正态混合分布能够具有厚......
