标度无关性相关论文
该文应用90年代末期金融工程发展的取新理论即金融物理学和标度理论研究了金融系统复杂性及股市波动问题.......
该篇论文的主要目的是检验中国股市是否具有标度无关性.为了这个目的,我们运用了分形的概念.三个独立的模型被用来检验上海和深圳......
标度无关性是广泛存在于自然界系统甚至于经济金融系统可观测量的幂函数关系 ,它揭示了股票市场波动的金融复杂性 .在分析股市波动......
标度无关性是广泛存在于自然界系统甚至于经济金融系统可观测量的幂函数关系,它揭示了股票市场波动的金融复杂性．在分析股市波动标......
为了研究金融时间序列在不同时段波动的持久性特征，本文提出了一种逐段非趋势波动分析方法。该方法首先建立多阶段分割动态规划模型......
以股价指数的自相关函数为时间序列,运用非趋势波动分析DFA方法研究我国股票市场的长期相关性。结果表明,上海股票市场和深圳股票......
科学评价区域高校科技创新绩效长期以来备受学术界关注。引入标度无关性指标的实证分析表明,我国地区生产总值、高校科技创新投入......
