波动性预测相关论文
该文运用GARCH模型，根据沪深300指数对股市波动性推理预测，让投资者决定的策略更精准，对其起到指导作用。成果显示使用GARCH模型有利......
波动性是股票市场最基本的特性。如果价格恒定不变，则将不会有买卖价差，最终会没有交易。但是，由于股票市场的稳定性和有效性决定了投......
引言现代金融理论经常以波动性来衡量金融资产的风险,波动性是对未来金融资产价格走势不确定性的一种度量。一般来说,波动性越大,......
考虑大型数据所包含信息的计量经济模型近年来受到广泛关注。一方面决策者需要实时地评估经济的当前状况及其预期发展,然而可用的......
在非对称性GARCH模型及BEKK模型的基础上研究了综合市场对角投资组合战略,通过检验发现基于BEKK模型的投资组合表现优于非对称性GA......
文章分析了三种常用波动性衡量方法的特点,在此基础上讨论了多重指标波动性模型的具体形式。多重指标波动性联合估计模型是在倍乘......
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在微观市场结构研究领域,资产价格行为一直是核心的研究内容。以股票为例,股票价格受到来自于上市公司基本面消息的影响,同时还受......
本文从参数估计准则和收益率波动性的定量表达这两方面来探讨股市收益的波动性预测改进方法,并由此提出了以收益率偏差绝对值为代......
