波动择时相关论文
近年来,我国资本市场蓬勃发展,开放型股票型基金依靠其流动性好、市场透明度等优势快速地赢得了投资者的青睐,因此如何准确选取最......
对协方差矩阵高频估计量和预测模型的选择,共同影响协方差的预测效果,从而影响波动择时投资组合策略的绩效.资产维数很高时,协方差......
目前学术界对不同波动率模型在统计意义上的差异进行了大量的分析和讨论，而比较少有学者关注波动率模型在经济意义上的价值。本文基......
【摘要】随着基金规模的不断扩大，基金经理的能力得到更多的关注。基金经理进行证券组合投资时，主要包括选股能力和择时能力，关于这两......
投资基金的择时能力是基金绩效评价的核心内容。已有的收益择时能力研究没有发现基金具有显著的择时能力。本文通过引入收益择时因......
随着我国资本市场的快速发展,证券投资基金在金融市场的影响力日益显现。科学、合理地评价各基金业绩及确证哪些因素影响基金的收......
随着我国基金业的迅速发展、基金数量的不断增加,证券投资基金在金融市场上的影响力也日益显现,同时基金也越来越受到个人投资者和......
伴随着我国资本市场的持续快速发展，证券投资基金在金融市场中的重要地位日益凸显，受到个人投资者和机构投资者越来越多的青睐，成为投......
投资基金的择时能力是基金绩效评价的核心内容。本文通过引入收益择时因子改进了Busse的波动择时模型,并以此为工具从波动时变性的......
基于金融市场的资产配置模型,通过对投资者最优资产组合的分析,试图回答投资学中的一个基本问题——投资者依据各种理论和技术手段......
随着量化基金和ETF规模在全球市场的不断增加,大型投资组合的量化管理逐渐成为学术研究的热点,其中研究较多的是波动择时策略,其核......
文章研究了市场微观结构噪音条件下波动择时在动态资产配置中的应用,使用高频数据在均值-方差投资组合框架下分析了波动性估计精度......
