流动性风险溢价相关论文
近年来,传统的多因子股票多头策略火灵,许多机构采用多空策略代替多因子策略。其中,动量策略是比较主流的一种策略方法。本文主要......
股票市场流动性是股票市场的重要特征之一,股票市场流动性以及流动性风险溢价一直受到广大学者、投资者的关注。文章从股票市场流......
通过设计最优清算策略过程研究了流动性风险溢价测算问题.在市场流动性不足的情况下,投资者大头寸的交易会对市场价格造成冲击,理......
著名学者O’ Hara（2003）指出金融市场的两个基本功能就是提供价格发现和流动性。然而流动性问题一直没得到足够的重视，直到上世纪八十......
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新三板市场是我国新兴的场外交易市场，为中小企业提供融资渠道，是我国资本市场的重要组成部分。研究了该市场流动性风险特征，利用CAPM......
以我国2007年1月至2014年6月的主动管理开放式股票型基金为研究对象,探讨基金流动性、流动性风险对基金业绩的影响。研究发现,中国......
流动性是股票市场存在和发展的基石,充足的流动性可以保障股票市场交易的顺利进行,若股票市场缺乏流动性,那么市场中的交易会难以......
本文讨论了FTP溢价在银行资产负债及风险管理中的作用。以流动性风险溢价为例,简述了FTP溢价的本质、制定的原则、设计的思路及具......
资产定价一直是金融学的热门研究领域之一。资本资产定价模型(CAPM)表明,股票的期望收益率可以由市场风险解释,市场风险越大,股票......
我国企业的间接融资比例高于直接融资比例,资本市场融资比例中股权融资又远远高于债务融资,这种不平衡不仅使银行系统积聚了巨大的......
公司债券作为企业融资的重要途径之一,在金融市场中扮演着重要的角色。近年来,我国公司债券市场正逐步规范化,发展势头良好,发行量......
在有效市场中,企业债券的超额收益是对其所面临的风险可能导致损失的补偿,企业债券的理论价格是表征资金时间价值的无风险收益率和......
研究了在一般市场条件下流动性风险的定价问题.首先借助金融数学和金融工程的无套利思想在鞅测度下对市场风险和流动性风险进行定......
