信息比率相关论文
基金是成熟资本市场中投资者参与投资的重要方式,在发达经济体中,无论是个人还是政府都通过基金形式间接参与资本市场。伴随基金业......
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近年来,传统的多因子股票多头策略火灵,许多机构采用多空策略代替多因子策略。其中,动量策略是比较主流的一种策略方法。本文主要......
2025年，来自遥远星球的外星探险家与地球第一次接触。他们有通用的翻译机，所以我们理解起他们的语言来并不那么麻烦。但不幸的是，他们......
为探究吕家坨井田地质构造格局,根据钻孔勘探资料,采用分形理论和趋势面分析方法,研究了井田7......
投资一般分为积极投资与消极投资两大类型。前者是积极选股的,后者主要是指数化投资,它基于＂有效市场理论＂,通过复制目标指数权重构......
基金的动态资产配置能力对于基金公司治理及投资者投资决策都具有重要意义,本文引入T-M模型来衡量市场时机把握能力,信息比率指标（I......
指数基金管理存在很多指数基金组合的构建方法，这些构建方法一般都包括两个独立的过程：确定投资对象的“选股”过程，和确定各投资对象......
道富全球资产管理公司在其最新的权益类资产管理研究中，将股票指标风格从传统的价值与成长延伸到更多的子类：价值、成长、动量、效率......
信息比率是证券投资基金绩效评价的一种得力工具 .介绍了信息比率的计算方法 ,解释了信息比率的含义 ,研究了信息比率与夏普比率之......
采用信息比率与单因素评价模型,使用沪深300指数构建基准投资组合,对我国2005—2007年中10只股票型开放式基金经风险调整后的业绩......
由于马科维兹1952年的开创性工作,人们开始把数量模型引入到资产投资组合管理中。但是马科维兹均值方差模型对于输入参数的变动非......
文章探讨了积极型组合管理的可能性及与一致性预期模型的主要区别,界定了积极型组合管理中的信息比率和增加值的概念,理清了积极型......
ETF,即交易型开放式指数基金,集合了开放式基金、封闭式基金以及传统指数基金的优点。投资者既可以在一级市场上申购或者赎回ETF份......
在Grinold以及Clarke, de Silva, Thorley的主动投资基本法则的框架下,文章研究了卖空约束对主动投资绩效的影响结果表明,在指数成......
应用多种经风险调整的业绩评价方法包括夏普指数、特里诺指数、信息比率以及詹森阿尔法方法对近三年来开放式股票型基金业绩进行评......
随着资本市场制度不断完善和机构投资者力量不断壮大，量化投资凭借其固有的优势在资产管理领域得到越来越广泛的认可。多因子量化投......
选取2005～2009年30只开放式基金和24只封闭式基金进行实证检验.从指标,可决系数,error variance三个方面验证了三因子模型比CAPM模......
