浮息债相关论文
基民老于最近忙着参加各种理财讲座。他发现前两年基金创造的稳赚不赔的神话已经破灭，自己手里的股票型基金惨不忍睹，看来是指望不上......
本文给出了两个基于市场利率的浮息债券定价理论,然后选择具有一般均衡理论基础的CIR模型和基于具有纯无套利的Hull-White模型来建......
在2016年底债市大幅振荡期间,浮息债估值大幅下挫,甚至浮亏超过相同期限的可比固息债。究竟是什么原因,使以抗风险特性为重要卖点......
本文对影响浮息债净价波动的因素进行了遴选,并通过实证确定了各因素的冲击方向和影响程度。之后采用均值回归模型,构建了浮息债基......
<正>培育货币市场基准利率是推动利率市场化进程的关键。为加快利率市场化进程,完善货币市场基准利率体系,中国人民银行于2007年1......
<正>2004年7月2日,中国农业发展银行首次通过银行间市场公开发行政策性金融债券80亿元,迈出了农发行市场化筹资里程碑式的第一步。......
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该文分别从货币市场、债券市场、存贷款市场、资金拆入和拆出格局变化以及利率互换市场五个方面分析了各个市场对Shibor报价的影响......
<正>根据我国市场的现状,隔夜或1周可以考虑成为央行选择的指标利率期限,具体操作中可采用正回购和逆回购操作来设定利率走廊最严......
<正>为进一步推动利率市场化改革,培育中国货币市场基准利率体系,提高金融机构自主定价能力,指导货币市场产品定价,完善货币政策传......
在对物价指数和银行存款利率预期正确的前提下,研究显示,固定利息国债价值明显高估,浮息国债价值明显低估,其原因是交易所国债市场......
自2010年底以来,Shibor利率持续走高,国内Shibor-OIS利差水平显著放大,文章从多个角度分析了引起Shibor利率走高的因素,探讨了当前......
