相关性风险相关论文
在资产定价研究领域中，除了众所周知的Fama-French三因素，研究者一直不断的寻找着其他变量，来加强资本资产定价模型的实证解释力。近......
资产配置策略在理论和金融实践中都具有重要的意义。然而，经典的金融模型都是假定金融市场是完美的，认为相关系数是固定的或者是时间......
基于资产带有跳跃的价格过程和相关性随机过程，通过比较现实世界和风险中性世界中标的资产价格所遵循的随机过程，利用It5引理推导出......
相关性在金融市场起着重要的作用,相关性的变化将导致投资组合分散化的程度发生改变,给投资者带来相关性风险。随着中国金融市场的......
随着我国资本市场的进一步完善,以及市场波动的更加剧烈,投资者对于相关性风险的关注日益增强,如何对冲相关性风险是一个亟待解决......
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基于A股综合市场收益率和中信全债指数收益率数据来研究中国股票市场和债券市场收益率的动态相关性,并分析时变的股债相关性影响因......
当世界各国出现极端事件时,金融资产之间的相关性风险会显著上升,因此如何事前防范并对冲相关性风险成为金融风险管理及应急管理的......
