宏观因子相关论文
随着中国金融市场的不断发展完善和投资者对投资需求的日益增长,国内金融市场已经逐步形成一个制度完善、规模庞大、品种繁多的金......
2019年2月总书记提出“金融供给侧结构性改革”,目的在于构建资本市场的优胜劣汰机制,提高直接融资占比,加大对实体经济支持力度,......
无套利假设是金融资产定价的最基本假设之一,本文利用无套利动态Nelson-Siegel模型(AFDNS)拟合了我国银行间国债市场即期利率,并利......
文章参考国内外众多学者的研究成果,以中国债券信息网公布的交易所国债到期收益率曲线和交易所企业债（AAA）到期收益率曲线为研究对象......
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为扩大利率期限结构模型中宏观因子的信息含量,文章从122组宏观数据中提取宏观因子,通过未被覆盖的宏观动态利率期限结构模型实证......
期刊
随着中国对外开放程度的不断加深,资本市场的发展也明显加速,因此有必要对资本市场采取适当的宏观调控手段。通过从57组宏观经济序......
本文研究资本管制差异下国际债券币种结构的影响因素,研究发现:总体上,资本管制较严时,国际债券币种结构主要受宏观因子影响,资本......
文章用隐因子模型和无套利简约宏观金融模型分别对中国国债收益率曲线进行拟合和预测,发现将宏观因子加入利率期限模型后,国债收益......
2001年12月11日,中国正式加入WTO。按照加入WTO的承诺,我国金融服务业于2006年12月1日全面对外开放。为了应对这一日的到来,中国金......
利率期限结构是由不同到期期限的即期利率构成,在不同时点具有不同的形态,它蕴含着丰富的经济信息,是央行进行宏观调控的重要参考......
通货膨胀是宏观调控和监管的中心话题,它涉及到一国的经济稳定和社会稳定,控制通货膨胀是任何一个国家宏观经济政策的主要目标之一......
Fama-French因子以及宏观经济因子是解释股票收益的重要因素,但是它们是否是真实数据所隐含的不可观测风险因子的客观反映却不得而......
<正>权益市场的风险管理是主动投资的关键课题之一。本文介绍的"宏观因子+趋势博弈"风险管理体系创新性地提供了新的判别趋势风险......
家庭财产保险是指以城乡居民的家庭财产为保险标的的一种保险,是我国财产保险的主要险种之一。家庭财产保险主要包括一切险、综合......
本文基于DCC-MGARCH模型和分位数回归模型,计算了中国股债市场收益率的动态条件相关系数,进而研究了中国股债收益相关性的时变机制......
通过城市开放空间满意度评价的调查,运用统计学的主成分分析法将中观层次的评价因子降维成开放空间规划所需的若干宏观因子,设计出......
无风险利率是金融市场各类资产定价的关键变量,而国债收益率是这类基准无风险利率的代表。对我国国债利率进行合理有效地预测能够......
吴江是我国主要的化纤及织造生产基地，其化纤总产量约占全国产能的6．1％，但近年来吴江织造企业利润率水平出现了逐年下滑的趋势。以往研......
依据国内最大的违约损失率数据库-LossMet ricsTAI,利用广义beta回归模型对时间跨度为2001-2008年的不良贷款回收率分布进行了研究......
本文研究资本管制差异下国际债券币种结构的影响因素,研究发现:总体上,资本管制较严时,国际债券币种结构主要受宏观因子影响,资本......
根据巴塞尔协议有关规定,商业银行信用风险可划分为预期损失、非预期损失和异常损失,其中异常损失只能通过压力测试计量和缓释。当......
利率期限结构是利率衍生品定价和风险管理的基础,也是研究微观和宏观变量之间关系的桥梁,同时还是货币政策制定和实施效果检验的依......
当前的经济新常态凸现了信贷资产质量给商业银行带来的巨大压力,新形势下对于商业银行加快经营转型问题的讨论,无法回避如何加强信......
国债利率期限结构描述的是国债的即期利率与剩余到期期限之间的一种关系。在一个完善而有效的国债市场中,国债利率作为市场基准利......
国人赌性较强,这种博彩偏好是否会反映在股票市场是本文的研究主题。限于调查数据和交易数据的可获得性,本文使用低股价、高的历史......
通胀预期问题已成为当前和下一阶段我国经济发展中必须关注的问题。本文对我国不同期限国债的名义和实际收益建立了含有宏观因子和......
本文以BIRR模型为参照,筛选出适用于中国股市的宏观因子套利定价模型中的宏观风险因子.先将33个备选因子分成先行、一致和滞后三类......
