系统流动性风险相关论文
本文采用时变流动性权重构建流动性错配指数(LMI),测算2010年12月至2018年12月我国A股30家上市银行的流动性风险,进而研究银行业系......
期刊
美国次贷危机发生之后,巴塞尔委员会和各国监管当局都认识到了银行系统流动性的重要性,并纷纷出台了相关法律文献和部门规章,但相......
金融危机使得人们重新正视流动性风险,其重要性和严重性不容忽视。“巴塞尔协议Ⅲ”的出台是在金融危机之后,协议重点提出流动性风......
2008年美国次贷危机席卷成为全球性的金融危机,对于全球金融业造成了严重冲击。这次次贷危机的发生使得国内外学者逐渐关注到流动......
巴塞尔协议三提出了首个关于流动性风险管理的完整框架体系，它试图强调银行期限错配行为的外部性对金融体系的影响，并且这种影响最终......
本文的主要目的是通过应用Amihud(2002)提出的资产流动性风险的度量方法——非流动性溢价(Illiquidity Premium)建立起一个系统流......
现如今,世界各国都处于2008年金融危机的后危机时代中,这次金融危机对世界各国都产生了深远的影响,对世界经济和资产的破坏程度很......
通过持有抵御流动性风险的资本以弥补损失,可避免个体银行因流动性风险的发生而经营失败,同时防止风险在系统内传播和蔓延。流动比......
本文基于2007—2017年中国45家商业银行面板数据,构建同业杠杆指标,剖析不同银行同业杠杆结构的异质性,采用系统GMM模型验证同业杠......
文章度量了中国商业银行体系系统流动性风险的大小。通过构建银行体系流动性错配指数来衡量银行体系整体流动性剩余水平,并模拟出......
个股流动性变化与市场总体流动性变化的敏感程度是个股系统流动性风险。基于中国股市1994-2007年的日间交易数据,运用套利定价模型......
基于银行业在宏观风险来临时出现的流动性不足和系统性风险,通过建立DSGE-VAR模型,考量银行业在宏观经济运行框架下的系统流动性风......
杠杆是金融发展的重要特点,可以说银行天生具有加杠杆的倾向,杠杆化的交易给金融带来了脆弱性,由美国次贷危机作导火索的全球金融......
以投资者的投资行为优化为出发点,构建调整的流动性资产定价模型(M-LCAPM模型),研究股票流动性风险构成及其对股票定价的影响。根......
流动性风险是指投资者在市场上不能及时地以合理的价格进行资产交易而可能带来损失的风险,而系统流动性风险是指整体股票市场的流......
二代支付系统上线后,全国支付系统参与机构均实现“一点接入,一点清算”。“一点清算”模式对商业银行的资金沉淀需求小,能有效提......
金融危机后,系统性风险的度量与规避成为国内外学者研究的重点。文章从流动性传导视角,构建了包括银行间市场、证券市场以及房地产......
流动性是金融市场的基石,流动性溢价理论认为,投资者对于高流动性的金融资产具有偏好,对低流动性的资产要求更高的收益率作为补偿;......
ue＊M＃’＃dkB4＃＃8＃”专利申请号:00109“7公开号:1278062申请日:00.06.23公开日:00.12.27申请人地址:（100084川C京市海淀区清华园申请人:清......
系统流动性风险指在短期债务展期或获得新的短期债务时,多个金融机构同时面临困难,造成货币市场和资本市场普遍混乱的风险。它是一......
本文按照Gibson和Mougeot（2004）的基本框架,直接建立二元均值GARCH（1,1）—Diagonal BEKK模型,按市场态势分阶段对我国股票市场的系统流......
本文从宏观审慎监管视角出发，以贵州省105家法人银行的同业业务数据模拟银行系统，并在银行系统的基础上构建系统流动性风险模型，分析......
流动性风险作为商业银行风险管理中的重要内容,近些年来越来越受到商业银行和监管层的重视。采用上海银行间隔夜拆借利率报价数据（S......
从行业和市场行情变化出发研究了股票市场系统流动性风险溢价的差异。以沪深300指数和沪深300行业指数为对象,选取的样本期间横跨......
流动性风险是商业银行在经营管理过程中面临的主要风险之一,当多个银行无法通过货币市场和资本市场进行债务展期或获取新的资金而......
<正>本轮国际金融危机爆发以来,主要经济体和国际组织都在积极探索拓展新的宏观调控和系统风险管理工具,比较有代表性的就是宏观审......
杠杆化是现代经济发展的主要特征之一。随着经济发展杠杆化的不断加深,流动性问题已经逐渐超越了信用问题,处在了风险管理的核心位......
<正>流动性风险管理的目的是在支付系统中采取多种措施,既保证参与者资金的充分流动性,提高资金使用效率和支付系统处理效率,又最......
2008年的经济危机说明,拥有充足的流动性对于任何一家银行来说都十分重要。无论是监管当局还是学术界,关于商业银行个体流动性风险......
流动性是商业银行经营活动得以正常运转的基础保障。流动性风险也是商业银行经营过程中最复杂、最致命的风险,在银行破产、金融危......
