马科维茨的均值—方差模型(E-V)分析投资者如何在确定的投资时间内,通过优化资产组合价值(即收益率)的概率分布,实现其在价值维度......

AS指标是诺贝尔经济学奖得主Aumann与其合作者Serrano近期基于不确定条件下的选择理论提出的新的风险度量指标,具有诸多优点,被学......

利用均值-方差模型,讨论了当三种风险资产的方差-协方差矩阵退化时,投资组合的组合边界,得到了不同情形下的组合边界的表达式,并分......

在不做任何分布假设的条件下,利用非参数核估计方法对风险度量条件风险价值(conditional value-at-risk,CVaR)进行估计,得到CVaR的......

圆柱壳-流场耦合系统声振问题的研究多考虑流场是无限域,而在实际的工程问题中,往往包含自由液面这类经典的声学边界,而且该边界对......

在一个弱有效的市场上，投资基金管理者的任务就是实施积极的资产组合管理，不断提高投资绩效。一般来说，他们需要做好两方面的工作：一是......