运用标准差法、FAMA-FRENCH三因子模型法和动态因子Copula模型法等,对2015—2021年中国银行业和房地产业市场各14家主要公司股票收......

关联度的影响值得进一步加以讨论.考虑到一个有两个债务人的投资组合最坏的情况就是两个债务人均违约.如果资产回报是独立的,联合......

商业银行信贷资金在行业间的优化配置对于控制银行信贷资金的整体风险具有重要意义。以行业内代表性上市公司市值加权的股票价格作......

对企业的违约相关性进行了说明,并介绍了违约相关性的两种传统分析方法,提出了一个改进的模型,对其结论作了详细分析.......

美国次贷危机的爆发引发全球经济危机,对国际金融秩序造成严重的破坏与冲击,系统性风险就是造成此次危机的主要原因之一。危机爆发......

投资组合的资产联合违约概率(joint,probability of default,JPoD)是一种有效的系统风险测度工具.基于JPoD分析,提出了一种新的资......