股指波动相关论文
本文选取2000年1月至2012年7月中国、德国、法国、英国、意大利、日本、美国和香港等8个国家和地区的月度股指数据,分析了中国股票......
学位
“2.22”以来、见底1893之后,尽管不断出现“黑马”,但是绝大多数股票原地踏步、涨幅有限.相当多数股民“赚指数不赚钱”,或者“有......
探讨了中国证券市场股票价格指数的波动是否具有周期性，并基于时间序列的谱分析方法，采用应用统计软件SPSS13．0和Eviews3．1对本地证券......
股指的波动具有持续性、集聚性,如何进行判别?本文用Garch模型理论探讨沪深股指的这种条件异方差特征,进一步分析波动是否影响股指......
市场成交量越来越小，股指波动性也在降低，在退市制度改革的传言下，题材股、绩差股、ST股等大面积下跌，人气低迷，出现了科力远、大元股份......
一、对2004年中国证券市场的回顾2004年,是中国证券市场发展进程中的重要一年.截至2004年底,A股市场的上市公司已达1 349家,股票市......
中国证券市场股指的波动是否具有周期性?如果有,又如何测定呢?基于时间序列的谱分析方法,采用应用统计软件SAS.SPECTRA,本文对中国......
文章对中国沪深300指数与代表货币政策效应的利率、存款准备金率和代表投资者行为效应的市场成交金额及代表惯性效应的三阶滞后被......
20世纪90年代以来中国经济持续高速增长,但日益发展的股票市场却展现出与经济增长背离的走势,从经济预测角度来看二者的背离形成了......
将小波多分辨分析与符号时间序列分析方法相结合,确定不同尺度上股指波动的主要模式与异常模式,为不同类型的投资者提供参考。通过......
以我国内地多层次股市为主要研究对象，建立MRS-GARCH族模型（GARCH、EGARCH、PARCH以及MRS-GARCH四种模型，残差分别服从正态分布、t分......
本文从股指期货市场与股票现货市场价格波动性和股指期货市场与股指波动性两个方面回顾了美国与欧洲对股指期货交易与现货市场的关......
股票市场作为国民经济的重要组成部分，发挥着重要的资源配置作用。本文基于谱分析方法对2005年1月至2016年8月我国宏观经济波动与股......
本文采用会计新准则执行后中国A股上市公司2007-2011年样本,基于股市指数波动的视角,研究了公允价值计量与公司股价之间的关系。研......
我国金融市场需要制度创新。启动融资融券后,股指波动之大前所未有,人们在质疑两融的作用。本文试图探索投资者情绪、市场情绪、融......
<正>2006年9月,经国务院同意,中国证监会批准成立了中国金融期货交易所。随后,中国金融期货交易所完成了沪深300指数期货的合约设......
在中国股市的发展历程中,受众多因素的影响,呈现出价格波动幅度大,波动频率高等一系列问题,这不利于中国股市的健康持续发展,且给......
学位
20世纪70年代布雷顿森林体系瓦解后,随着全球经济一体化趋势不断加强,世界各国在深化经济对外开放的过程中纷纷推行汇率制度改革,......
以2005年4月至2010年4月我国沪深300指数为研究对象,使用调整后的EGARCH模型,对金融危机前后中国股市的波动性进行研究。结果显示:......
<正>中国股市是“资金市”这种说法由来已久,人们认为货币政策直接影响和决定着股市资金的供给,货币政策会对股票价格产生影响,而......
<正>本轮牛市以来,火热的行情也让具有杠杆效应的分级基金风生水起。分级基金的发行数量以及规模都进入了一个新的阶段,各行业以及......
我国正在进行经济增长方式的转型,转换经济增长模式、调整经济结构是我国经济发展现阶段的主要任务。在这一特殊的历史时期,迫切需......
股指期货是国际资本市场成熟的风险管理工具,是资本市场发展的必然产物。我国的资本市场经过十几年的发展目前已初具规模,证券市场......
股市波动状态和趋势分析,既可以为投资者投资行为提供信息,又可为监管部门市场调控提供决策参考。文章通过多个检验指标选择最优马......
