股指现货相关论文
自2010年中国资本市场推出股指期货以来,股指期货与现货价格关系受到国内外学者的广泛关注。2015年8月A股经历异常波动,关于股指期......
在我国近些年的金融体制改革下,我国的金融市场得到了进一步的发展,新的形势下给金融风险的测度带来了新的挑战。波动性作为金融市......
股指期货是一种以股票指数为标的的金融衍生工具。股指期货具有四种功能,即:股指期货的价格发现功能；套期保值功能；风险管理和转移功......
在沪深300股指期货正式挂牌交易的5年后，2015年4月，中金所再次推出上证50和中证500两大股指期货品种，但在此后的6月至9月间，A股市场经......
为了研究股指期货与股指现货的价格引领关系,本文利用一分钟高频数据,在Eviews软件中进行Granger因果检验和脉冲响应实证检验。得......
本文在定性分析股指期货对股票指数波动性影响的研究基础上，使用定量分析的方法，研究股指期货短期波动、长期波动对股票指数市场的影......
本文基于我国沪深300、上证50以及中证500股指期货并利用OLS和GARCH模型分别对沪深300、上证50以及中证500股指现货进行套期保值效......
2010年,沪深300股指期货在经历了仿真交易平台试运行后,在中金所正式上市。为了使股指期货市场更好的发挥规避风险的作用,中金所陆......
介绍了VEC模型及其相关部分理论，并在此基础上研究了我国的沪深300现货市场和股指期货的价格关系。通过Granger因果关系的检验、协......
过去研究台股指数现货与台股指数期货的文献,较少把不同的时间趋势考虑进去。本论文旨在研究台股指数现货与台股指数期货间在不同......
随着2010年我国沪深300股指期货的推出,在我国证券市场不能进行套期保值、只能做多不能做空的机制就此结束。本文在对股指期货特征......
股指期货是一种主要的金融衍生工具,在投资、套利和风险管理上有很广泛的应用。2010年4月16日,在经过长时间的论证之后,中国推出了......
学位
以我国沪深300股指期现货市场为研究对象,从交易规模方面采用Lotka-Volterra模型检验沪深300股指期现货市场的交易竞争,从交易价格......
利用沪深300股价指数及其当月期货连续合约5分钟高频数据,基于logit和回归模型分析了股指期货同步及延伸交易时段价格跳跃对股指现......
文章选取沪深300股指期货和现货2013年7月22日至2016年7月22日1分钟频率的价格数据作为研究对象。利用VAR建模发现,期货市场价格信......
研究中国股指期货对股指现货的价格引导作用及其是否存在"规模阶梯效应",结果发现:各类股指期货与其对应的股指现货均存在显著的双......
运用集合经验模式分解方法(EEMD)对沪深300股指期货与现货价格进行频带分解,并在重构不同周期长度的波动分量的基础上,应用向量自......
对于我国股指期货与股指现货联动性的研究一直以来并不全面,通常只研究了价格因素或是波动因素且对波动先行性的研究方法过于笼统......
上世纪70年代，西方发达国家纷纷陷入了石油危机中，并由此引发了一系列的“经济滞胀”现象，市场处于严重的危机之中。在当时那个紧急的......
1998年亚洲金融危机爆发，金融市场掀起了不小的波澜，而时隔9年后美国房屋贷款再次导火了2008年的全球金融危机。而羊群行为所导致的......
随着金融市场的发展,金融衍生品得到迅猛的发展,股指期货、股指期权等产品更是在衍生品中占据重要地位,已经成为投资者手中的不可......
股指期货功能的发挥建立在股指期货与现货市场价格形成有效互动、引导关系的基础之上。本文通过相关性检验和基差序列单位根检验得......
价格发现功能作为股指期货最重要的功能之一,一直备受学者们的关注,关于它的研究方法也是层出不穷。但中国股指期货市场发展较晚,......
运用协整理论对我国刚刚上市的股指期货与股指现货进行研究,探索两者之间的内在关系.结果表明,股指期货与股指现货存在协整关系;通......
股指期货的价格发现功能是投资者热衷于股指期货投资的一个主要原因,利用我国沪市股指期货和现货的指数对股指期货的市场价格发现......
研究股指期货合约交割日的价格引导关系的特征，分析股指现货、股指期货主力合约对交割合约的价格引导关系。采用单位根检验、协整检......
本文基于沪深300股指期货IF1108的1分钟高频交易数据,对中国股指期货与现货间价格引导关系进行了实证研究。结果发现：股指期货在价......
