贝塔异象相关论文
资产定价研究在强化市场认知中具有重要作用,从投资者角度,合适的定价预测模型有利于构建有效的投资组合;针对管理者,企业市值管理......
作为现代金融市场价格理论支柱的资本资产定价模型（CAPM）认为,资产的收益和风险是正相关的,即要获得高收益,必须承担高的风险。但已......
金融理论假定较高的风险平均会得到较高回报的补偿。然而很多研究表明,实际上低贝塔股票的投资组合比高贝塔股票的投资组合有更高......
股票横截面收益现象是金融市场的异常现象,对现代金融理论提出了巨大挑战,如何解释该异象成为金融领域的一个研究热点,目前有关股......
贝塔异象是资产定价研究领域中最持久的异象之一,它是指高贝塔值的股票阿尔法值为负,低贝塔值的股票阿尔法值为正的现象。也就是说......
资本资产定价模型(CAPM)自问世以来,实证检验中出现了诸多异象,部分异象始终没有得到很好的解释,随着近来行为经济学的兴起,对于这......
与传统资产定价理论和人们的直觉认为的股票预期收益与风险呈正相关不同,市场上广泛存在的,以贝塔异象为代表的低风险异象发现股票......
本文基于2013-2017年沪深300成分股的日度数据样本,应用Fama-Macbeth两步回归法实证分析了机构投资者在股票市场中的交易活动是否......
