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随着全球资本市场的不断发展,金融市场或大或小的波动越加频繁。针对投资组合的尾部风险,越来越多可用于风险管理的金融衍生品进入......
本文计划通过对股票型基金资产配置策略进行理论分析、实证研究和数据推理,获得股票型基金最优的资产配置策略,能够为中国股票型基......
如何理性、科学、高效、准确地制定资产配置策略、选取投资管理人,实现年金运作稳定的保值增值,是当前理事会运作模式下企业年金管......
为解决期限错配、多层嵌套、刚性兑付等问题，银行理财正在经历从产品端到资产端的深刻变革。本文从现阶段银行理财标准资产投资面临......
在均值-方差准则下研究具有利率风险和通胀风险的资产负债管理问题.首先,利用Lagrange乘子技术将这个资产负债管理问题转化为一个......
随着2017年2月《养老目标证券投资基金指引(试行)》公布,养老目标基金逐渐走入大众视野。养老目标基金的快速落地标志着我国专门面......
以风险为导向、以资本金为约束的第二代偿付能力监管体系(以下简称"偿二代"),不同资产类型对资本金的要求存在显著的差异。偿二代......
我国开放式基金从2001年9月开始创立，至2006年底，数量已经达到了268只，基金净资产达到了6926.54亿元，短短5年多的时间内，经历了一个飞速......
动态财务分析(DFA)是应用于保险公司的一种较为复杂和先进的资产负债管理技术。它采用随机模拟的技术,通过对不同设定条件下的策略......
近来,主权财富基金发展迅猛,尤其是在美国次贷危机爆发以来,其在国际金融领域的活跃表现引起国际社会的广泛关注。主权财富基金规......
投资机构的资产配置策略会改变期末偿付收益保证的风险,因此针对对该收益保证所测算的风险就应该与资产配置策略相关。本文提出了......
校友和社会捐赠是支持国外私立大学发展的重要传统。随着全球可投资标的的种类增加和市场规模扩大，大学捐赠基金的投资收益占私立大......
资产配置理论进入中国始于2001年,中国股市的持续下跌给证券市场的机构投资者带来巨额亏损；2005年中国股票市场进入全流通时代,经济......
针对养老基金嵌入的收益保证,在随机利率的框架下,结合养老基金的资产配置策略,提出了新的测算风险准备金方法,并以养老基金常用的......
本文基于Black-Litterman框架提出了中国股票市场投资中行业间资产配置的策略。因为宏观经济指标对于股票收益率有一定的解释能力,......
我国职业年金制度的建立对机关事业单位整体改革起着重要的促进和保障作用,职业年金作为机关事业单位基本养老保险的重要补充,其本......
研究了当工资为一个随机过程时,缴费确定型（DC）企业年金如何对股票、国债以及银行存款进行最优资产配置的问题。假设企业年金的投资......
