赢者组合相关论文
在参考国外研究方法的基础上,选取沪深两市1998—2007年的股票交易数据,考察中国股市动量策略和反转策略的赢利性。实证研究发现我......
文章采用Jegadeesh和Titman(简称JT)、Moskowitz和Grinblatt(简称MG)以及George和Hwang(简称GH)的研究方法,对我国沪深股市的动量......
近些年来，无数的学者、基金经理和个人投资者非常关注股票价格表现出的持续上涨和持续下跌的种种特性，并进而将这种性质定义为股票价......
从上世纪八十年代以来，许多实证研究表明市场中存在大量与有效市场假说相背离的“市场异象”，其中最典型的“市场异象”就是股票的价......
在对股票超额收益率采用两种不同的计算方法后发现 ,在投资组合的形成期内表现最好的赢者组合和表现最差的输者组合 ,绝大多数在持......
本文首先介绍了重叠抽样的价格动量检验方法。在 1 995— 2 0 0 1年经历了牛市和熊市的中国股市能比较充分地反映股市波动周期的信......
有效市场假说（EMH）是传统金融学的基础，为资本资产定价方面做出了巨大的贡献。上世纪80年代后随着大量实证研究的推进，市场出现了大量......
本文在参考国外研究方法的基础上 ,选取深沪两市 1 995-2 0 0 0年的股票交易数据 ,考察中国股市动量策略的赢利性特征。研究发现 ,......
