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本文研究的幂交换期权是交换期权和幂期权融合下的金融衍生产品,它赋予期权持有者在到期日根据自身的需求交换两类标的资产的权利,......
目前,业绩敏感债券(Performance-sensitive debt,PSD)是私人债务市场的一种新型债券。在PSD定价合同中,公司经营业绩较差时,PSD的......
摘要 阐述了私募股权投资的估值问题.首先简要介绍了投资组合问题的发展历史与研究成果.接着较为详细地论述了私募股权投资的估......
假定即时利差过程存在跳风险并与无风险的即时利率相关，建立了两因素信用价差简化模型．利用随机分析和偏微分方程的方法，讨论了违约债......
七十年代初,Fischer Black.和Myron Scholes在题为‘’The Pricing of Options a nd Corporate Liabilities"的突破性论文中应用无......
2020年1月3日，美国对巴格达两处与伊朗有关目标发动袭击。伊朗“圣城旅”指挥官卡西姆·苏莱曼尼将军在巴格达机场空袭中丧生。油价......
为了纠正Black-Scholes(BS)模型定价的偏差,首先结合双指数跳扩散模型(DEJD)的分析易处理性和随机波动(SV)模型的波动聚类效应的优......
以公司收益流过程服从双指数跳扩散过程来研究行为敏感债券（Performance-Sensitive Debt,PSD）的价值以及公司最优资本结构问题,运用......
