双币种期权相关论文
金融衍生产品创新问题的研究以及风险控制是金融数学中的核心内容.双币种期权是为投资者在本国或地区购买国外证券而设计的一种期......
本文研究的幂交换期权是交换期权和幂期权融合下的金融衍生产品,它赋予期权持有者在到期日根据自身的需求交换两类标的资产的权利,......
经典的Black-Scholes期权定价模型假定股票价格的波动率在期权的有效期内固定不变与实际市场数据不相符,当实际过程是异方差时,它......
在Black-Scholes框架下,利用无套利定价方法,建立了双币种永久美式期权的定价模型,并分析了敲定价分别以国内货币计价和国外货币计......
双币种期权是为在国际贸易和投资中规避各种不同类型的风险而设计的一种期权，在Black—Scholes的框架下，运用偏微分方程的方法，比较系......
双币种重置期权的特征是指在终端期T时的收益依赖于预先设定的t0时刻标的资产的价格与执行价K〉0（事先给定）的大小关系重新设置期权......
在股价服从Merton跳扩散模型下考虑了4种双币种标准欧式看涨期权的定价。利用鞅方法和Girsanov定理，给出了国内外利率为常数时的定......
在股价和汇率都服从跳扩散模型下考虑了双币种期权定价．利用测度变换，Fourier反变换得到一般跳扩散模型的欧式看跌期权定价显示解．给......
摘要 以VaR作为风险度量的工具，研究固定汇率制度下使用双币种期权对冲进行的风险管理，研究表明，可以通过确定最优敲定价格减小VaR，并......
本文利用期权复制、无套利对冲原理、计价单位转换、随机微分方程等工具，对具有交易费用的双币种期权的定价进行了探讨。得到了支付......
期权是70年代中期在美国出现的一种金融衍生工具,它具有良好的套期保值、价格发现、规避风险及投机等功能。自从1973年Black和Scho......
本文通过研究资产价格对数收益率服从的杠杆随机波动率(SVL)模型,进而研究固定汇率制度下双币种期权的定价问题.鉴于SVL模型中波动......
本文借鉴Arriojas、Hu和Mohammed等提出的股票价格满足的随机时滞微分模型,假设汇率过程和股票价格过程的漂移项和扩散项均具有时......
在国外股价和汇率都服从Merton跳跃扩散过程的背景下,建立欧式买入双币种期权定价模型。选取零息票债券作为计价单位,运用等价鞅测......
随着世界经济一体化的发展和信息技术的促进，投资全球化的速度也逐渐加快，体现异国市场投资特点的双币种衍生证券越来越受到投资者的......
双币种期权是投资于国外风险资产的一种风险管理合约,其收益不仅依赖国外风险资产价格的变化,还受汇率及国内外利率的双重波动影响......
期权是一种重要的金融衍生工具,自它在金融市场中出现,其定价理论及定价方法一直备受关注。随着全球经济一体化和金融一体化的深入......
随着全球经济一体化和金融一体化的深入,双币种期权的使用更加广泛,此时投资机构和投资者将面临着更多的风险,因此研究使用双币种......
自1973年Black和Scholes开创性地建立期权定价公式以来,金融衍生品定价问题已成为金融数学领域的主要研究内容.随着对金融实际问题......
随着投资的全球化，金融衍生产品在全球范围内获得了发展，双币种衍生证券越来越受到投资者的重视.双币种期权收益不仅依赖于外国标的......
在期权定价的Black-Scholes模型中,通常假设股票价格的波动率为常数。然而,实证研究发现股票的波动率并不是常数,往往与过去的股票......
学位
可转换债券(简称可转债)是一种新型的金融衍生工具，它融债券和股票的优点于一体。我国自1992年首次试点(宝安转债)以来，可转债市场取......
伴随金融市场的迅猛发展,期权作为风险管理的有效手段在市场中备受瞩目.基于投资者不同需求,其形式日渐多样化,如何对期权进行定价......
Black-Scholes期权定价公式是在完备市场假设下得到的,如何进行符合实际的扩展研究是期权定价问题的重要工作之一。本文采用风险中......
