近似因子模型相关论文
股票价格同步性是指在资本市场中个股价格“涨落”波动现象的同步程度。股票价格之中包含着多个层面的信息,它们都会对股价波动产......
借助近似因子模型给出一种新的股价波动同步性测算指标.理论推导显示所建议指标与学术界普遍使用的R2一脉相承.运用该指标测算金融......
不定最小二乘问题不仅可以作为一般最小二乘问题的一种推广形式，同时H估计和控制，风险敏感估计和控制(risk-sensitive estiamtion an......
在经济、金融和其他科学领域,研究者经常要面临大数据集,因子模型由于能够有效地从大数据集中提炼信息而被广泛关注.研究因子模型......
本文应用近似因子模型以及因子增广的向量自回归模型,考察了1995~2009年间美国的经济冲击对我国经济的传播渠道。本文发现出口和消......
股市中经常出现股价同涨共跌现象,直观上股价联动现象非常显著,而这种直观感在投资者中形成共识,成为在投资操作实践中研判投资机......
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本文研究我国股市股权风险溢价预测问题。股权风险溢价是市场投资组合或具有市场平均风险股票收益率与无风险利率的差额。对股权风......
金融时间序列的研究是时间序列研究的一个重要分枝。金融时间序列既有在时间序列大框架下的共性,同时又有区别于其他序列的特性,比......
随着2017年9月8日首批公募FOF正式获批,FOF基金逐渐地走入了大众的视野。公募FOF基金与传统的基金不同,不是以股票、债券为投资标......
本文是多元时间序列因子分析在气象学上的一个应用.文章首先对华南地区8个城市的月平均气温数据以及季节差分数据进行描述性分析,......
对于一类异质性误差项存在截面相关性的近似因子模型,本文首先提出了估计共同因子向量和因子载荷矩阵的广义矩估计方法(GMM),该方......
本文运用近似因子模型研究我国股市各行业股票收益率的联动效应问题。首先推导出变量个数(N)大于观测个数(T)及N<T两种情况下近似......
