FAR模型相关论文
文章选取习近平总书记的2021年新年贺词为源语文本，基于斯德哥尔摩大学让·彼得森教授于2017年提出的FAR模型，从功能对等、接受程度......
水文预报是对未来一定时段内水文情势作出的定性或定量预报，是一项重要的水利基本工作和防洪非工程措施，直接为水资源的合理利用与保......
本文应用马尔科夫状态转移ARCH模型(SWARCH)对股票价格的波动进行了研究。主要研究内容如下：
1.对上证综指月度收盘指数分别建......
黄金是一种特殊的商品。黄金市场具有高收益性与高风险性并存的特点。因此，研究国际黄金价格的波动趋势，完善当前预测系统，充分掌握国......
本文分析了网络通信量中存在的自相似现象,并讨论了自相似通信量的预测及其对于网络性能分析的重要意义,提出了一种考虑了网络通信......
为解决MEMS陀螺输出信号中噪声大、随机漂移严重的问题，提出了一种小波阈值去噪和函数系数自回归FAR建模结合的MEMS陀螺数据处理方......
基于月径流时间序列的非平稳性特点,首先,将小波变换与函数系数自回归（FAR）模型相结合,利用Mal-lat算法中的Daubechies小波变换和多......
函数系数自回归模型（FAR）是一类更具有适应性的模型。本文利用函数系数自回归模型对上海股市日收益率进行建模及短期预测，改进现有建......
讨论了泛函系统自回归模型（Functional Coefficient Autoregressive，FAR）的异常点诊断问题，并运用极值理论给出了FAR模型几个异常点诊......
建立了国际黄金价格的基于分数阶差分的FAR预测模型，利用该模型对2005年3月至2011年11月的国际黄金价格月度数据进行了拟合，并对2011......
将自适应变系数EV模型在计算机模拟实验的基础上推广到人民币汇率应用中，并利用该模型对人民币美元汇率的月度数据进行拟合预测。实......
由于我国证券市场的迅猛发展,对证券市场价格变化的不确定性研究和实证分析,已经成为了现代金融研究的核心问题之一。在证券投资过......
本文研究我国股市股权风险溢价预测问题。股权风险溢价是市场投资组合或具有市场平均风险股票收益率与无风险利率的差额。对股权风......
针对我国人均GDP的非平稳特征，根据1949-2005年我国人均GDP的统计资料，建立我国人均GDP的函数系数自回归模型（FAR模型），并将模型用于我......
函数系数自回归模型(FAR)在非线性时序数据分析应用中,当样本值两端存在数据偏少或异常值的情况,模型回归系数的估计精度不高和稳......
小波分析是一种新的信号分析处理技术,它在时域和频域上同时具有良好的局部化性质,在处理时间序列中体现出很大的优越性。本文主要......
针对黄金价格时间序列的非平稳性特征,将小波分析与FAR(函数系数自回归)模型结合,并作预测分析.利用Mallat算法中的Daubechies小波......
