门限方法相关论文
波动率是金融市场风险管理的核心内容,同时也是资产配置和资产定价的关键所在。跳跃作为金融资产价格运动过程的一部分,构成金融资......
本文研究了带复合泊松跳扩散模型的点波动率门限估计量的渐近性质．利用门限方法和核函数技术，构造并证明了此模型点波动率估计量的渐......
大维数据给传统的协方差阵估计方法带来了巨大的挑战,数据维度和噪声的影响不容忽视。本文将主成分和门限方法有效结合,应用到DCC......
波动率是度量金融市场风险的常用指标,对波动率的估计和预测是近几十年来金融研究领域的重要课题之一.一个时刻点处的波动率称为点......
文章克服了传统高维协方差阵估计方法的缺点,将主成分和门限方法相结合,提出了门限主成分正交补（TPO）估计量,该估计量主要通过前K个......
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