将跳跃及其跳跃强度引入到异质自回归（Heterogeneous Autoregressive，HAR）模型中，并在此基础上进一步嵌入固定转移概率矩阵的马尔科夫......

现代金融理论中,金融资产收益和风险管理极为重要,而金融资产收益波动率的估计和预测更是重中之重。波动率作为金融市场中一项重要......

波动率是金融市场风险管理的核心内容,同时也是资产配置和资产定价的关键所在。跳跃作为金融资产价格运动过程的一部分,构成金融资......

近年来,随着人们生活水平的不断提高和个人财富的日益增长,人们的理财意识逐渐加强,导致股票市场的吸引力越来越大。但是与欧美等......

随着金融属性日益显现.碳排放交易市场呈现出与其它资本市场相类似的特征.如波动聚集。由于离散随机事件时常发生.碳排放交易市场......

短期利率研究对固定收益定价和风险管理具有重要意义．把GARCH-Jump及其动态扩展形式引入到VASICEK短期利率模型中，拟合了中国的短期......

基于随机波动率随机跳跃强度（SVSJ）的期权定价模型,从时间序列性质与横截面期权定价两个角度对长达12年的S＆P 500指数期权数据进行了......

中国货币市场短期利率存在明显跳跃行为，本文采用Gaussian-jump-GARCH和Vasicek修正形式等跳跃扩散模型，对银行间市场和交易所市场的......

通过在Vasicek模型中引入跳跃强度与宏观经济变量相关的跳跃成分，本文建立了一个更具一般性的跳跃-扩散动态利率期限结构模型，并对该......

标的资产服从跳扩散过程的期权定价作为不完备市场上期权定价的一个重要方向,有着其独特优势。多年来,人们对于跳跃的研究大多集中......

重大事件发生时,中国股市是否会发生跳跃?跳跃的特性是怎样的呢?该文应用动态JumpGarch模型,分别对不同类型(分为政策性事件、经济......

沉陷区地表建筑物的损坏不仅与地表最终移动变形的大小有关,和地表移动变形的动态过程也密切相关。根据常规地表观测站获取的观测......

在跳跃扩散模型下,假定跳跃强度服从门限自回归模型(self-threshold autoregressive model,SETAR)以反映跳跃强度的结构性突变,并......

建立了资本市场跳跃检测的数理方法,并用高频数据对上海综指和上海证券市场不同板块八只股票的跳跃情况进行了实证检测.首先,将资......

期货价格受到异常消息的影响会发生跳跃行为,本文通过构建ARMAJI-GARCH模型刻画了我国金属期货的自相关性、条件异方差性以及动态......

在对金融衍生品进行定价、交易以及风险控制过程中,波动性通常是首先需要考虑的重点。通过对股价波动的研究,有助于我们更好地把握......

以上证综合指数为研究对象,基于C_TZ统计量估计出波动率的连续成分、跳跃的大小及次数,并通过自激点过程拟合跳跃强度。基于此,构......

运用Monte Carlo模拟数据生成过程的方法,对现存几种日内跳跃检验方法进行比较.选用表现最好的ABD跳跃检验方法,借助跳跃强度模型,......