鞅定价方法相关论文
期权定价理论一直都是金融数学研究的核心问题之一。与投资组合理论、资本资产定价理论、市场有效性理论及代理问题一起,构成现代......
雾霾天气对社会经济、企业经营、国民健康造成损失.不同于传统的实体经济方式如汽车限行、工厂减排等控制雾霾,本文设计以PM2.5浓......
本文借助随机分析中的Girsanov定理,运用Harrison和Kreps(1979)所提出来的鞅定价方法求出含幂函数族的再装期权的定价公式.并将此......
期刊
在跳扩散过程模型下研究了远期起点期权的定价问题.首先利用Girsanov定理得到了跳扩散模型下鞅测度的表示式,然后利用鞅定价理论得......
在标的资产价格服从对数正态过程的条件下,研究与股票相关联的欧式汇率买入期权的定价问题.将对数正态扩散过程表达的随机过程转化......
在风险中性假设下，通过建立以外币计价的股票价格服从带跳扩散过程的随机微分方程和外币汇率的随机微分方程，考虑到影响外汇汇率的因......
本文设计出了幂型A-Brick选择权,用鞅定价方法求出其精确解,并给出避险系数△1和△2的解析式.通过对其参数的不同取值,表明幂型A-B......
通过建立股票价格服从带跳扩散过程的随机微分方程和外币汇率的随机微分方程,研究与之相关联的欧式期权定价问题,并通过鞅定价方法......
1973年,美国金融学家Black和Scholes在有效市场和股票价格满足几何布朗运动等假设条件下,运用连续交易保值策略推导出著名的Black-......
鞅理论是随机过程的一个十分重要的组成部分,是我们在研究随机过程和概率论问题时常用的有效工具。现如今鞅理论也已经渗透到了其......
金融衍生品作为一种金融创新工具在国际金融市场上起着日益重要的作用.作为其四大门类之一的期权,更是因其能够通过组合的形式复制......
对奇异期权的定价,传统的方法是用Black Scholes(1973)所建立的偏微分方程方法(PDE)求解,或用二叉数模型近似地模拟计算。这些工作......
