欧式双向期权相关论文
首先运用风险中性测度的等价鞅方法得出了在该测度下支付红利的标的资产价格,然后给出了拟条件数学期望公式,结合两者最后推导出了......
假设股票价格过程为分数布朗运动环境中带有非时齐Poisson跳跃的扩散过程,并且股票预期收益率和无风险利率均为时间函数的情况下,......
假设借贷利率不相同，在考虑股票和债券价格行为特征的基础上，利用鞅方法推导了不同借贷利率下欧式双向期权的定价公式。......
文章假定基础资产股票价格的跳过程为比Poisson过程更一般的跳过程—一类特殊的更新过程.在市场无套利条件下建立随机微分方程,以......
本文在假定标的资产模型依赖时间参数（即无风险利率，标的资产的期望收益率，波动率及红利率），利用已建立的亚式期权定价模型，讨论了上限型......
应用风险中性原理研究基于跳扩散过程的欧式双向期权定价,在假设标的资产价格服从跳扩散过程的基础上,推导出标的资产价格服从跳扩......
假定股票价格过程为遵循带非时齐Poisson跳跃的扩散过程,在股票预期收益率、波动率和无风险利率均为时间函数的条件下,利用公平保......
假设标的资产价格服从受多维分数布朗运动和泊松过程共同驱动的一类混合模型,通过这一模型的欧式未定权益的一般定价公式,求出了欧......
假定标的资产价格服从由分数布朗运动和复合泊松过程共同驱动的随机微分方程,建立分数跳-扩散Ornstein-Uhlenbeck模型.利用公平保......
1973年，Black-Scholes开创性论文“期权定价与公司债务”的发表标志着金融衍生证券定价理论的诞生。在其后的三十多年里，金融衍生证......
1973年，Black-Scholes开创性论文“期权定价与公司债务”的发表标志着金融衍生证券定价理论的诞生。在其后的三十多年里，金融衍生证......
1973年,Black-Scholes开创性论文“期权定价与公司债务”的发表标志着金融衍生证券定价理论的诞生。此后,金融衍生证券定价理论及......
期权定价问题是金融数学的核心问题之一.经典的期权定价理论假设资产价格服从标准几何布朗运动.而实证表明资产价格及收益率不是正......
假设无风险利率是随机利率,本文在考虑基础变量—无风险证券(债券)和风险证券(股票)价格行为特征的基础上,利用鞅方法推导了随机利......
金融衍生品作为一种金融创新工具在国际金融市场上起着日益重要的作用.作为其四大门类之一的期权,更是因其能够通过组合的形式复制......
应用风险中性原理研究基于分数跳扩散过程的欧式双向期权定价,推导出标的资产价格服从分数跳扩散过程的欧式看涨期权、看跌期权及......
套利是一种常见的,以获利为目的的交易行为,它是基于无风险的超额利润产生的。套利是市场有效的内在力量,所有的市场价格都完全及......
本文假定在不同借贷利率和无套利的基础上建立相应的偏微分方程及利用Feynman-Kac公式得到抵付型期权,资产或无偿买权和欧式双向期......
在一个一般的无摩擦连续交易的完备证券市场模型下，利用著名的Ｂｌａｃｋ－Ｓｃｈｏｌｅｓ公式讨论了欧式双向期权的定价问题，并给出了在定价公式。......
