对于风险模型中分红等问题的研究

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本文主要研究了具有再保险和最终值的最优分红和注资策略问题。公司的主管部门制定最优策略使得分红与最终值之和再减去注资的累积折现值期望最大化。其中我们主要考虑保险公司分别采用超额损失再保险和贵比例再保险时的最优控制问题。在两种模型中,再保险保费计算原则均采用期望值原则。我们通过构造次最优模型解决最优控制问题,即一类为没有注资的情况,另一类则是破产时刻保险公司采取注资的情况。并且通过运用近似扩散和动态规划原则的方法,以及相应的HJB方程以及验证定理,解决了最优策略控制问题。
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